PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QWLD с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QWLD с PBUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QWLD (State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both exchange-traded funds - QWLD is a Multi-factor fund tracking the MSCI World Factor Mix A-Series Index, while PBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QWLD returned 10.26%/yr vs 12.79%/yr for PBUS. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. QWLD charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности QWLD и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QWLD показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью 13.36%.

QWLD

1 день
-0.10%
1 месяц
3.08%
6 месяцев
7.37%
С начала года
11.46%
1 год
20.28%
3 года*
16.93%
5 лет*
10.26%
10 лет*
11.78%
Всё время*
10.65%

PBUS

1 день
-0.25%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
12.95%
С начала года
13.36%
1 год
23.56%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.79%
10 лет*
—
Всё время*
15.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PBUS

Invesco PureBeta MSCI USA ETF
$8.20M$12.21M$26.24M

QWLD

State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
$292.86K$296.31K$1.06M

Сравнение доходности по годам QWLD и PBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QWLD
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		11.46%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%27.59%-7.02%6.72%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		13.36%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%

Correlation

The correlation between QWLD and PBUS is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г.

0.84

The correlation between QWLD and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QWLD и PBUS

Секторы
QWLD
PBUS

Технологии

24.9%
37.9%

Финансовые услуги

16.5%
11.4%

Здравоохранение

13.2%
9.1%

Промышленность

10.9%
9.0%

Коммуникационные услуги

9.5%
9.8%

Потребительский защитный сектор

8.1%
4.5%

Потребительский циклический сектор

6.3%
9.6%

Коммунальные услуги

3.8%
2.2%

Энергетика

3.4%
3.1%

Сырьевые материалы

2.5%
1.7%

Недвижимость

1.0%
1.8%

Технологии

QWLD
24.9%
PBUS
37.9%

Финансовые услуги

QWLD
16.5%
PBUS
11.4%

Здравоохранение

QWLD
13.2%
PBUS
9.1%

Промышленность

QWLD
10.9%
PBUS
9.0%

Коммуникационные услуги

QWLD
9.5%
PBUS
9.8%

Потребительский защитный сектор

QWLD
8.1%
PBUS
4.5%

Потребительский циклический сектор

QWLD
6.3%
PBUS
9.6%

Коммунальные услуги

QWLD
3.8%
PBUS
2.2%

Энергетика

QWLD
3.4%
PBUS
3.1%

Сырьевые материалы

QWLD
2.5%
PBUS
1.7%

Недвижимость

QWLD
1.0%
PBUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с DGTQWLD с URTHQWLD с SPGMQWLD с VTQWLD с VWICXQWLD с QVMLQWLD с JPGL.L
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с PWVPBUS с XLGPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

QWLD vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QWLD c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QWLDPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.81

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.50

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.62

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

11.00

+0.63

QWLD vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QWLD и PBUS

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, примерно равная максимальной просадке PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QWLDPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.89%

-33.15%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-9.02%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.40%

-19.07%

+6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-25.40%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.25%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-5.06%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.15%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и PBUS

Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 2.60%, в то время как у Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QWLDPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

4.14%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

10.45%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

13.06%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

17.19%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

19.26%

-4.13%

Сравнение комиссий QWLD и PBUS

QWLD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и PBUS

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности PBUS в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.99%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%0.00%0.00%
QWLD
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.75%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%

Часто задаваемые вопросы

QWLD and PBUS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBUS has higher volatility (4.14%) compared to QWLD (2.60%). In terms of maximum drawdown, QWLD dropped -31.89% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, PBUS leads with 12.79% vs 10.26% for QWLD. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, QWLD has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 12.79% return vs 10.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for QWLD.

QWLD has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.99% for PBUS.

QWLD is categorized as Multi-factor, while PBUS is Large Cap Growth Equities. QWLD tracks MSCI World Factor Mix A-Series Index, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for QWLD and 0.04% for PBUS.

QWLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QWLD и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор