PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QWLD с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QWLD с ILCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QWLD tracks the MSCI World Factor Mix A-Series (USD) while ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Both are passively managed. Over the past 10 years, QWLD returned 11.68%/yr vs 18.15%/yr for ILCG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QWLD charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности QWLD и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QWLD показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 14.48%. За последние 10 лет акции QWLD уступали акциям ILCG по среднегодовой доходности: 11.68% против 18.15% соответственно.

QWLD

1 день
-0.56%
1 месяц
2.55%
С начала года
6.55%
6 месяцев
7.32%
1 год
17.09%
3 года*
16.35%
5 лет*
9.96%
10 лет*
11.68%

ILCG

1 день
-1.02%
1 месяц
7.68%
С начала года
14.48%
6 месяцев
14.61%
1 год
29.51%
3 года*
26.55%
5 лет*
14.95%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QWLD и ILCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		6.55%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%27.59%-7.02%22.44%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		14.48%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%

Correlation

The correlation between QWLD and ILCG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.67

The correlation between QWLD and ILCG shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QWLD и ILCG

Секторы
QWLD
ILCG

Технологии

22.3%
49.8%

Финансовые услуги

13.8%
6.0%

Здравоохранение

12.6%
5.3%

Коммуникационные услуги

9.6%
14.5%

Промышленность

8.6%
8.3%

Потребительский защитный сектор

7.6%
1.6%

Потребительский циклический сектор

5.0%
10.6%

Энергетика

4.5%
0.5%

Коммунальные услуги

3.7%
0.8%

Сырьевые материалы

2.9%
1.1%

Недвижимость

0.8%
1.4%

Технологии

QWLD
22.3%
ILCG
49.8%

Финансовые услуги

QWLD
13.8%
ILCG
6.0%

Здравоохранение

QWLD
12.6%
ILCG
5.3%

Коммуникационные услуги

QWLD
9.6%
ILCG
14.5%

Промышленность

QWLD
8.6%
ILCG
8.3%

Потребительский защитный сектор

QWLD
7.6%
ILCG
1.6%

Потребительский циклический сектор

QWLD
5.0%
ILCG
10.6%

Энергетика

QWLD
4.5%
ILCG
0.5%

Коммунальные услуги

QWLD
3.7%
ILCG
0.8%

Сырьевые материалы

QWLD
2.9%
ILCG
1.1%

Недвижимость

QWLD
0.8%
ILCG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с URTHQWLD с DGTQWLD с SPGMQWLD с VTQWLD с VWICXQWLD с JPGL.LQWLD с GGRP.L
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

QWLD vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QWLD c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QWLDILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.82

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.45

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

1.89

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

6.68

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QWLD vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCG равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QWLDILCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.82

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.68

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.85

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.59

+0.11

Просадки

Сравнение просадок QWLD и ILCG

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QWLDILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.89%

-52.98%

+21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-15.65%

+7.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.40%

-23.10%

+10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-35.38%

+12.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-35.38%

+3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.02%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-8.22%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

4.43%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и ILCG

Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 2.26%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QWLDILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

4.40%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

12.81%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

16.31%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

22.00%

-8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

21.53%

-6.35%

Сравнение комиссий QWLD и ILCG

QWLD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и ILCG

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности ILCG в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.40%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.84%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%

Часто задаваемые вопросы

QWLD and ILCG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCG has higher volatility (4.40%) compared to QWLD (2.26%). In terms of maximum drawdown, QWLD dropped -31.89% vs ILCG's -52.98%.

On 10-year performance, ILCG leads with 18.15% vs 11.68% for QWLD. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, QWLD has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCG has performed better with a 18.15% return vs 11.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for QWLD.

QWLD has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.40% for ILCG.

QWLD tracks MSCI World Factor Mix A-Series (USD), while ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for QWLD and 0.04% for ILCG.

ILCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QWLD и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор