Сравнение QWLD с GQGU
QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QWLD is passively managed, while GQGU is actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. QWLD charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности QWLD и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QWLD показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 6.44%.
QWLD
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 11.67%
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QWLD и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 7.11% | 7.35% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
Correlation
The correlation between QWLD and GQGU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QWLD vs. GQGU — Ранг доходности на риск
QWLD
GQGU
Сравнение QWLD c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QWLD | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QWLD | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.58 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок QWLD и GQGU
Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QWLD | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.89% | -6.65% | -25.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -4.80% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -2.55% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QWLD и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QWLD | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 10.12% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 10.12% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 10.12% | +5.06% |
Сравнение комиссий QWLD и GQGU
QWLD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QWLD и GQGU
Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности GQGU в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.83% | 1.85% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
QWLD and GQGU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QWLD is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QWLD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
QWLD has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.96% for GQGU.
They also come from different issuers: State Street and GQG Partners. Their fees differ too: 0.30% for QWLD and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для QWLD и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор