Сравнение QWLD с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и GQG US Equity ETF (GQGU).
QWLD и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности QWLD и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QWLD и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 0.53% | 7.35% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, QWLD показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
QWLD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 11.14%
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QWLD и GQGU
QWLD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
QWLD vs. GQGU — Ранг доходности на риск
QWLD
GQGU
Сравнение QWLD c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QWLD | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QWLD | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.02 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между QWLD и GQGU составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QWLD и GQGU
Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности GQGU в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.84% | 1.85% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QWLD и GQGU
Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| QWLD | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.89% | -6.65% | -25.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -3.24% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -2.21% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QWLD и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QWLD | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 9.66% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 9.66% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 9.66% | +5.54% |