PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QWLD с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QWLD с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QWLD tracks the MSCI World Factor Mix A-Series (USD) while DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QWLD returned 11.67%/yr vs 13.34%/yr for DGRO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QWLD charges 0.30%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности QWLD и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QWLD показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции QWLD уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 11.67% против 13.34% соответственно.

QWLD

1 день
0.53%
1 месяц
2.38%
С начала года
7.11%
6 месяцев
7.83%
1 год
17.61%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.67%

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QWLD и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		7.11%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%27.59%-7.02%22.44%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between QWLD and DGRO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.72

The correlation between QWLD and DGRO shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QWLD и DGRO

Секторы
QWLD
DGRO

Технологии

22.3%
19.4%

Финансовые услуги

13.8%
21.2%

Здравоохранение

12.6%
16.4%

Коммуникационные услуги

9.6%
0.1%

Промышленность

8.6%
10.8%

Потребительский защитный сектор

7.6%
11.5%

Потребительский циклический сектор

5.0%
5.7%

Энергетика

4.5%
5.6%

Коммунальные услуги

3.7%
6.9%

Сырьевые материалы

2.9%
2.5%

Недвижимость

0.8%

-

Технологии

QWLD
22.3%
DGRO
19.4%

Финансовые услуги

QWLD
13.8%
DGRO
21.2%

Здравоохранение

QWLD
12.6%
DGRO
16.4%

Коммуникационные услуги

QWLD
9.6%
DGRO
0.1%

Промышленность

QWLD
8.6%
DGRO
10.8%

Потребительский защитный сектор

QWLD
7.6%
DGRO
11.5%

Потребительский циклический сектор

QWLD
5.0%
DGRO
5.7%

Энергетика

QWLD
4.5%
DGRO
5.6%

Коммунальные услуги

QWLD
3.7%
DGRO
6.9%

Сырьевые материалы

QWLD
2.9%
DGRO
2.5%

Недвижимость

QWLD
0.8%
DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с URTHQWLD с DGTQWLD с SPGMQWLD с VTQWLD с VWICXQWLD с JPGL.LQWLD с GGRP.L
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

QWLD vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QWLD c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QWLDDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.53

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.68

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.71

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.99

14.33

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QWLD vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QWLDDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.53

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.81

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.77

-0.07

Просадки

Сравнение просадок QWLD и DGRO

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QWLDDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.89%

-35.10%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-6.47%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.40%

-14.03%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-19.31%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-35.10%

+3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-3.44%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.67%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и DGRO

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 2.23% и 2.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QWLDDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

2.24%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

6.94%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

9.49%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

13.82%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

16.62%

-1.44%

Сравнение комиссий QWLD и DGRO

QWLD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и DGRO

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.83%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%

Часто задаваемые вопросы

QWLD and DGRO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRO has higher volatility (2.24%) compared to QWLD (2.23%). In terms of maximum drawdown, QWLD dropped -31.89% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.34% vs 11.67% for QWLD. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.34% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for QWLD.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.83% for QWLD.

QWLD tracks MSCI World Factor Mix A-Series (USD), while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for QWLD and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QWLD и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор