Сравнение QVMS с VSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV).
QVMS и VSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QVMS и VSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVMS и VSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 4.33% | 5.56% | 9.50% | 16.89% | -14.61% | 4.45% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 2.92% | 16.77% | 15.79% | 12.34% | -7.56% | 11.30% |
Доходность по периодам
С начала года, QVMS показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у VSMV с доходностью 2.92%.
QVMS
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSMV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMS и VSMV
QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VSMV в 0.35%.
Доходность на риск
QVMS vs. VSMV — Ранг доходности на риск
QVMS
VSMV
Сравнение QVMS c VSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVMS | VSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.40 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.02 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.81 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 9.72 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVMS | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.40 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.78 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между QVMS и VSMV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMS и VSMV
Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VSMV в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 1.26% | 1.10% | 1.53% | 1.51% | 1.58% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 1.39% | 1.35% | 1.36% | 1.77% | 1.99% | 1.36% | 2.01% | 2.00% | 2.42% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок QVMS и VSMV
Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и VSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVMS | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.05% | -31.33% | +3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -10.43% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -3.57% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -3.46% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 1.95% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVMS и VSMV
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что QVMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVMS | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 2.76% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 6.73% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 13.40% | +9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 12.92% | +8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 15.14% | +6.27% |