PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMS с VSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMS с VSMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF) and VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) are both exchange-traded funds - QVMS is a Multi-factor fund tracking the S&P Small Cap 600, while VSMV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVMS returned 16.26%/yr vs 16.90%/yr for VSMV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVMS charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for VSMV.

Доходность

Сравнение доходности QVMS и VSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMS показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у VSMV с доходностью 9.56%.

QVMS

1 день
1.27%
1 месяц
2.14%
С начала года
17.44%
6 месяцев
16.16%
1 год
33.90%
3 года*
16.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

VSMV

1 день
0.25%
1 месяц
2.02%
С начала года
9.56%
6 месяцев
10.15%
1 год
25.22%
3 года*
16.90%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMS и VSMV

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		17.44%5.56%9.50%16.89%-14.61%4.45%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		9.56%16.77%15.79%12.34%-7.56%11.30%

Correlation

The correlation between QVMS and VSMV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.72

The correlation between QVMS and VSMV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVMS и VSMV

Секторы
QVMS
VSMV

Финансовые услуги

18.3%
8.1%

Промышленность

16.7%
8.5%

Технологии

15.5%
34.4%

Потребительский циклический сектор

13.2%
5.0%

Здравоохранение

10.8%
14.8%

Энергетика

7.5%
4.4%

Недвижимость

7.1%
0.0%

Сырьевые материалы

4.5%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.6%
17.6%

Коммунальные услуги

2.1%
0.0%

Коммуникационные услуги

1.7%
5.4%

Финансовые услуги

QVMS
18.3%
VSMV
8.1%

Промышленность

QVMS
16.7%
VSMV
8.5%

Технологии

QVMS
15.5%
VSMV
34.4%

Потребительский циклический сектор

QVMS
13.2%
VSMV
5.0%

Здравоохранение

QVMS
10.8%
VSMV
14.8%

Энергетика

QVMS
7.5%
VSMV
4.4%

Недвижимость

QVMS
7.1%
VSMV
0.0%

Сырьевые материалы

QVMS
4.5%
VSMV
1.8%

Потребительский защитный сектор

QVMS
2.6%
VSMV
17.6%

Коммунальные услуги

QVMS
2.1%
VSMV
0.0%

Коммуникационные услуги

QVMS
1.7%
VSMV
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с QVMS:
QVMS с QVMLQVMS с QVMMQVMS с XMHQQVMS с RTAIQVMS с AVUVQVMS с XSVMQVMS с DES
Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с LGLVVSMV с FVVSMV с SPYVSMV с VOOVSMV с FDVVVSMV с MGV

Доходность на риск

QVMS vs. VSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMS
Ранг доходности на риск QVMS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMS c VSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMSVSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.80

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
4.14

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.51

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

4.89

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

18.65

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMS vs. VSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMS на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа VSMV равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMS и VSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMSVSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.80

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.82

-0.48

Просадки

Сравнение просадок QVMS и VSMV

Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и VSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMSVSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-31.33%

+3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-5.18%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.05%

-13.22%

-14.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.54%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-3.41%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.36%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMS и VSMV

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что QVMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMSVSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

2.25%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

6.33%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

9.07%

+8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

12.86%

+8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

15.04%

+6.21%

Сравнение комиссий QVMS и VSMV

QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VSMV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMS и VSMV

Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VSMV в 1.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		1.12%1.10%1.53%1.51%1.58%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.31%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%

Часто задаваемые вопросы

QVMS and VSMV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVMS has higher volatility (4.68%) compared to VSMV (2.25%). In terms of maximum drawdown, QVMS dropped -28.05% vs VSMV's -31.33%.

On 3-year performance, VSMV leads with 16.90% vs 16.26% for QVMS. On fees, QVMS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VSMV has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VSMV has performed better with a 16.90% return vs 16.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for VSMV.

VSMV has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 1.12% for QVMS.

QVMS is categorized as Multi-factor, while VSMV is Volatility Hedged Equity. QVMS tracks S&P Small Cap 600, while VSMV tracks Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and Crestview. Their fees differ too: 0.15% for QVMS and 0.35% for VSMV.

VSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMS и VSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор