PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QVMS с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMS с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - QVMS is a Multi-factor fund tracking the S&P Small Cap 600, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QVMS returned 9.45%/yr vs 15.26%/yr for QQQ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVMS charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности QVMS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMS показывает доходность 23.35%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 15.19%.

QVMS

1 день
0.60%
1 месяц
2.98%
6 месяцев
15.05%
С начала года
23.35%
1 год
33.93%
3 года*
15.21%
5 лет*
9.45%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMS и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		23.35%5.56%9.50%16.89%-14.61%4.82%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%12.34%

Correlation

The correlation between QVMS and QQQ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.65

The correlation between QVMS and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVMS и QQQ

Секторы
QVMS
QQQ

Финансовые услуги

18.0%
0.2%

Технологии

16.7%
58.7%

Промышленность

16.3%
2.6%

Потребительский циклический сектор

13.4%
11.4%

Здравоохранение

11.1%
3.7%

Недвижимость

7.1%
0.1%

Энергетика

5.6%
0.5%

Сырьевые материалы

5.0%
1.0%

Потребительский защитный сектор

2.8%
6.4%

Коммунальные услуги

2.1%
1.2%

Коммуникационные услуги

1.9%
14.3%

Финансовые услуги

QVMS
18.0%
QQQ
0.2%

Технологии

QVMS
16.7%
QQQ
58.7%

Промышленность

QVMS
16.3%
QQQ
2.6%

Потребительский циклический сектор

QVMS
13.4%
QQQ
11.4%

Здравоохранение

QVMS
11.1%
QQQ
3.7%

Недвижимость

QVMS
7.1%
QQQ
0.1%

Энергетика

QVMS
5.6%
QQQ
0.5%

Сырьевые материалы

QVMS
5.0%
QQQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

QVMS
2.8%
QQQ
6.4%

Коммунальные услуги

QVMS
2.1%
QQQ
1.2%

Коммуникационные услуги

QVMS
1.9%
QQQ
14.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QVMS:
QVMS с QVMLQVMS с QVMMQVMS с RTAIQVMS с XMHQQVMS с AVUVQVMS с DESQVMS с XSVM
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

QVMS vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMS
Ранг доходности на риск QVMS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVMSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.47

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.00

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

2.29

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

8.13

+4.97

QVMS vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMS на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVMS и QQQ

Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-82.97%

+54.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-11.96%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.05%

-22.77%

-5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-35.12%

+7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-5.29%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-32.66%

+23.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.36%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMS и QQQ

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) составляет 4.08%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что QVMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

7.53%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

15.52%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

18.69%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

22.81%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

22.44%

-1.30%

Сравнение комиссий QVMS и QQQ

QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMS и QQQ

Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		1.14%1.10%1.53%1.51%1.58%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVMS and QQQ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.53%) compared to QVMS (4.08%). In terms of maximum drawdown, QVMS dropped -28.05% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 15.26% vs 9.45% for QVMS. On fees, QVMS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QVMS has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 15.26% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

QVMS has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.43% for QQQ.

QVMS is categorized as Multi-factor, while QQQ is Nasdaq-100. QVMS tracks S&P Small Cap 600, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.15% for QVMS and 0.18% for QQQ.

QVMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMS и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор