PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMS с PALC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMS с PALC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF) and PALC (Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF) are both exchange-traded funds - QVMS is a Multi-factor fund tracking the S&P Small Cap 600, while PALC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVMS returned 16.78%/yr vs 16.40%/yr for PALC. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVMS charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for PALC.

Доходность

Сравнение доходности QVMS и PALC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMS показывает доходность 20.25%, что значительно выше, чем у PALC с доходностью 10.24%.

QVMS

1 день
-0.43%
1 месяц
4.69%
С начала года
20.25%
6 месяцев
17.76%
1 год
35.14%
3 года*
16.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

PALC

1 день
-2.85%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.24%
6 месяцев
9.48%
1 год
19.99%
3 года*
16.40%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMS и PALC

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		20.25%5.56%9.50%16.89%-14.61%4.82%
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		10.24%7.28%21.24%17.52%-14.74%8.87%

Correlation

The correlation between QVMS and PALC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.74

The correlation between QVMS and PALC has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVMS и PALC

Секторы
QVMS
PALC

Финансовые услуги

18.0%
8.4%

Технологии

16.7%
21.3%

Промышленность

16.3%
15.8%

Потребительский циклический сектор

13.4%
4.4%

Здравоохранение

11.1%
27.1%

Недвижимость

7.1%
0.3%

Энергетика

5.6%
3.5%

Сырьевые материалы

5.0%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.8%
12.5%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Коммуникационные услуги

1.9%
1.7%

Финансовые услуги

QVMS
18.0%
PALC
8.4%

Технологии

QVMS
16.7%
PALC
21.3%

Промышленность

QVMS
16.3%
PALC
15.8%

Потребительский циклический сектор

QVMS
13.4%
PALC
4.4%

Здравоохранение

QVMS
11.1%
PALC
27.1%

Недвижимость

QVMS
7.1%
PALC
0.3%

Энергетика

QVMS
5.6%
PALC
3.5%

Сырьевые материалы

QVMS
5.0%
PALC
2.4%

Потребительский защитный сектор

QVMS
2.8%
PALC
12.5%

Коммунальные услуги

QVMS
2.1%
PALC
2.3%

Коммуникационные услуги

QVMS
1.9%
PALC
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF

Часто сравнивают с QVMS:
QVMS с QVMLQVMS с QVMMQVMS с XMHQQVMS с RTAIQVMS с AVUVQVMS с DESQVMS с XSVM
Часто сравнивают с PALC:
PALC с PAMCPALC с ROUSPALC с QVMLPALC с SPYPALC с AFLGPALC с EWZPALC с VOO

Доходность на риск

QVMS vs. PALC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMS
Ранг доходности на риск QVMS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PALC
Ранг доходности на риск PALC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMS c PALC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVMSPALCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.51

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.10

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

2.25

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

8.15

+5.50

QVMS vs. PALC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMS на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа PALC равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMS и PALC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVMS и PALC

Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что больше максимальной просадки PALC в -24.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и PALC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMSPALCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-24.45%

-3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.94%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.05%

-17.39%

-10.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-2.85%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-6.29%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.46%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMS и PALC

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) составляет 5.07%, в то время как у Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что QVMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMSPALCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

7.41%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

10.87%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

13.38%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

16.47%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

17.23%

+4.00%

Сравнение комиссий QVMS и PALC

QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PALC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMS и PALC

Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности PALC в 1.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		1.06%1.08%0.93%0.74%1.69%0.64%0.72%
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		1.17%1.10%1.53%1.51%1.58%0.64%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVMS and PALC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PALC has higher volatility (7.41%) compared to QVMS (5.07%). In terms of maximum drawdown, QVMS dropped -28.05% vs PALC's -24.45%.

On 3-year performance, QVMS leads with 16.78% vs 16.40% for PALC. On fees, QVMS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QVMS has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVMS has performed better with a 16.78% return vs 16.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PALC.

QVMS has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 1.06% for PALC.

QVMS is categorized as Multi-factor, while PALC is Large Cap Growth Equities. QVMS tracks S&P Small Cap 600, while PALC tracks Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.15% for QVMS and 0.60% for PALC.

QVMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMS и PALC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор