PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PALC с QVML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PALC с QVML

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML).

PALC и QVML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALC - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PALC или QVML.

Корреляция

Корреляция между PALC и QVML составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PALC и QVML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PALC:

0.19

QVML:

0.49

Коэф-т Сортино

PALC:

0.42

QVML:

0.85

Коэф-т Омега

PALC:

1.06

QVML:

1.13

Коэф-т Кальмара

PALC:

0.22

QVML:

0.53

Коэф-т Мартина

PALC:

0.69

QVML:

2.13

Индекс Язвы

PALC:

5.68%

QVML:

4.70%

Дневная вол-ть

PALC:

16.73%

QVML:

19.59%

Макс. просадка

PALC:

-24.45%

QVML:

-23.53%

Текущая просадка

PALC:

-10.83%

QVML:

-7.74%

Доходность по периодам

С начала года, PALC показывает доходность -4.64%, что значительно ниже, чем у QVML с доходностью -2.79%.

PALC

С начала года

-4.64%

1 месяц

4.73%

6 месяцев

-8.79%

1 год

2.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QVML

С начала года

-2.79%

1 месяц

7.03%

6 месяцев

-4.72%

1 год

9.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PALC и QVML

PALC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QVML в 0.11%.

PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PALC и QVML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PALC
Ранг риск-скорректированной доходности PALC, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PALC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
QVML
Ранг риск-скорректированной доходности QVML, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QVML, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PALC c QVML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PALC на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа QVML равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALC и QVML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALC и QVML

Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности QVML в 1.24%

TTM20242023202220212020
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		0.94%0.93%0.74%1.69%0.64%0.72%
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		1.24%1.15%1.43%1.72%0.62%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PALC и QVML

Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, примерно равная максимальной просадке QVML в -23.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и QVML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PALC и QVML

Текущая волатильность для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) составляет 4.61%, в то время как у Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что PALC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...