PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PALC с QVML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PALC с QVML

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PALC (Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF) and QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) are both exchange-traded funds - PALC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index, while QVML is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PALC returned 8.75%/yr vs 13.64%/yr for QVML. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. PALC charges 0.60%/yr vs 0.11%/yr for QVML.

Доходность

Сравнение доходности PALC и QVML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PALC показывает доходность 11.05%, что значительно ниже, чем у QVML с доходностью 14.61%.

PALC

1 день
0.07%
1 месяц
-1.08%
6 месяцев
5.86%
С начала года
11.05%
1 год
17.38%
3 года*
15.53%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—
Всё время*
16.29%

QVML

1 день
-0.10%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
13.96%
С начала года
14.61%
1 год
25.08%
3 года*
22.10%
5 лет*
13.64%
10 лет*
—
Всё время*
14.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PALC

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
$437.73K$405.65K$755.05K

QVML

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
$1.27M$718.03K$413.09K

Сравнение доходности по годам PALC и QVML

2026 (YTD)20252024202320222021
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		11.05%7.28%21.24%17.52%-14.74%8.87%
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		14.61%17.74%25.87%22.19%-16.25%12.72%

Correlation

The correlation between PALC and QVML is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.87

The correlation between PALC and QVML shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PALC и QVML

Секторы
PALC
QVML

Технологии

41.5%
40.8%

Промышленность

14.6%
8.3%

Здравоохранение

9.5%
8.3%

Финансовые услуги

8.8%
11.8%

Потребительский циклический сектор

7.6%
6.9%

Коммуникационные услуги

6.5%
11.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.1%

Сырьевые материалы

3.7%
1.8%

Коммунальные услуги

1.7%
2.3%

Энергетика

1.3%
3.0%

Недвижимость

0.5%
1.6%

Технологии

PALC
41.5%
QVML
40.8%

Промышленность

PALC
14.6%
QVML
8.3%

Здравоохранение

PALC
9.5%
QVML
8.3%

Финансовые услуги

PALC
8.8%
QVML
11.8%

Потребительский циклический сектор

PALC
7.6%
QVML
6.9%

Коммуникационные услуги

PALC
6.5%
QVML
11.1%

Потребительский защитный сектор

PALC
4.3%
QVML
4.1%

Сырьевые материалы

PALC
3.7%
QVML
1.8%

Коммунальные услуги

PALC
1.7%
QVML
2.3%

Энергетика

PALC
1.3%
QVML
3.0%

Недвижимость

PALC
0.5%
QVML
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

Часто сравнивают с PALC:
PALC с PAMCPALC с ROUSPALC с SPYPALC с AFLGPALC с EWZPALC с VOOPALC с BRNY
Часто сравнивают с QVML:
QVML с VOOQVML с QVMSQVML с QUSQVML с QWLDQVML с MFDXQVML с VFMFQVML с SPY

Доходность на риск

PALC vs. QVML — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PALC
Ранг доходности на риск PALC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QVML
Ранг доходности на риск QVML: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVML: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PALC c QVML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PALCQVMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.01

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.80

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.89

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.74

12.67

-6.93

PALC vs. QVML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALC на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа QVML равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALC и QVML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PALC и QVML

Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, примерно равная максимальной просадке QVML в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и QVML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PALCQVMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.45%

-23.52%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-8.73%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.39%

-18.71%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-23.52%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-0.10%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-5.27%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.98%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PALC и QVML

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что PALC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PALCQVMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

4.19%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

10.20%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

12.57%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

16.62%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

16.53%

+0.79%

Сравнение комиссий PALC и QVML

PALC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QVML в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALC и QVML

Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности QVML в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		1.06%1.08%0.93%0.74%1.69%0.64%0.72%
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		0.98%1.10%1.15%1.43%1.72%0.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PALC and QVML have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PALC has higher volatility (6.09%) compared to QVML (4.19%). In terms of maximum drawdown, PALC dropped -24.45% vs QVML's -23.52%.

On 5-year performance, QVML leads with 13.64% vs 8.75% for PALC. On fees, QVML is cheaper at 0.11% per year. On volatility, QVML has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QVML has performed better with a 13.64% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVML is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.60% for PALC.

PALC has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.98% for QVML.

PALC is categorized as Large Cap Growth Equities, while QVML is Multi-factor. PALC tracks Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index, while QVML tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for PALC and 0.11% for QVML.

QVML currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PALC и QVML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор