PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALC с QVML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PALC с QVML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PALC (Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF) and QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) are both exchange-traded funds - PALC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index, while QVML is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, PALC returned 17.82%/yr vs 22.47%/yr for QVML. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PALC charges 0.60%/yr vs 0.11%/yr for QVML.

Доходность

Сравнение доходности PALC и QVML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PALC показывает доходность 11.39%, а QVML немного ниже – 11.17%.

PALC

1 день
-0.38%
1 месяц
6.95%
С начала года
11.39%
6 месяцев
12.77%
1 год
21.51%
3 года*
17.82%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—

QVML

1 день
-0.58%
1 месяц
5.12%
С начала года
11.17%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.60%
3 года*
22.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PALC и QVML

2026 (YTD)20252024202320222021
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		11.39%7.28%21.24%17.52%-14.74%8.46%
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		11.17%17.74%25.87%22.19%-16.25%12.56%

Correlation

The correlation between PALC and QVML is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.87

The correlation between PALC and QVML shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PALC и QVML

Секторы
PALC
QVML

Финансовые услуги

22.6%
12.8%

Технологии

15.2%
35.5%

Промышленность

14.1%
8.7%

Здравоохранение

11.9%
8.7%

Энергетика

10.6%
3.6%

Потребительский защитный сектор

10.6%
5.5%

Коммуникационные услуги

6.2%
11.9%

Потребительский циклический сектор

4.9%
7.3%

Сырьевые материалы

2.2%
1.9%

Коммунальные услуги

1.5%
2.5%

Недвижимость

0.3%
1.6%

Финансовые услуги

PALC
22.6%
QVML
12.8%

Технологии

PALC
15.2%
QVML
35.5%

Промышленность

PALC
14.1%
QVML
8.7%

Здравоохранение

PALC
11.9%
QVML
8.7%

Энергетика

PALC
10.6%
QVML
3.6%

Потребительский защитный сектор

PALC
10.6%
QVML
5.5%

Коммуникационные услуги

PALC
6.2%
QVML
11.9%

Потребительский циклический сектор

PALC
4.9%
QVML
7.3%

Сырьевые материалы

PALC
2.2%
QVML
1.9%

Коммунальные услуги

PALC
1.5%
QVML
2.5%

Недвижимость

PALC
0.3%
QVML
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

Часто сравнивают с PALC:
PALC с PAMCPALC с ROUSPALC с SPYPALC с AFLGPALC с EWZPALC с VOOPALC с SPMO
Часто сравнивают с QVML:
QVML с QVMSQVML с VOOQVML с QUSQVML с QWLDQVML с MFDXQVML с HYMUQVML с VFMF

Доходность на риск

PALC vs. QVML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALC
Ранг доходности на риск PALC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QVML
Ранг доходности на риск QVML: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVML: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALC c QVML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALCQVMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.38

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.29

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.18

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.98

14.85

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALC vs. QVML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALC на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVML равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALC и QVML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALCQVMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.38

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.84

+0.14

Просадки

Сравнение просадок PALC и QVML

Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, примерно равная максимальной просадке QVML в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и QVML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PALCQVMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.45%

-23.52%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-8.73%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.39%

-18.71%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.58%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-5.40%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.86%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PALC и QVML

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) имеют волатильность 2.95% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PALCQVMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.91%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

8.96%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

11.69%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

16.59%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

16.59%

+0.48%

Сравнение комиссий PALC и QVML

PALC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QVML в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALC и QVML

Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности QVML в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		1.04%1.08%0.93%0.74%1.69%0.64%0.72%
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		0.99%1.10%1.15%1.43%1.72%0.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PALC and QVML have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PALC has higher volatility (2.95%) compared to QVML (2.91%). In terms of maximum drawdown, PALC dropped -24.45% vs QVML's -23.52%.

On 3-year performance, QVML leads with 22.47% vs 17.82% for PALC. On fees, QVML is cheaper at 0.11% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVML has performed better with a 22.47% return vs 17.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVML is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.60% for PALC.

PALC has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.99% for QVML.

PALC is categorized as Large Cap Growth Equities, while QVML is Multi-factor. PALC tracks Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index, while QVML tracks S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for PALC and 0.11% for QVML.

QVML currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PALC и QVML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор