Сравнение PALC с QVML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML).
PALC и QVML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALC - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PALC или QVML.
Основные характеристики
| PALC | QVML | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.27% | 28.10% |
| Дох-ть за 1 год | 39.38% | 38.90% |
| Дох-ть за 3 года | 7.21% | 10.26% |
| Коэф-т Шарпа | 2.97 | 3.17 |
| Коэф-т Сортино | 4.07 | 4.21 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.21 | 4.58 |
| Коэф-т Мартина | 15.29 | 21.11 |
| Индекс Язвы | 2.57% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.24% | 12.36% |
| Макс. просадка | -24.45% | -23.53% |
| Текущая просадка | -0.08% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PALC и QVML составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PALC и QVML
С начала года, PALC показывает доходность 25.27%, что значительно ниже, чем у QVML с доходностью 28.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PALC и QVML
PALC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QVML в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PALC c QVML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALC и QVML
Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности QVML в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | 0.83% | 0.74% | 1.69% | 0.64% | 0.72% |
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 1.11% | 1.43% | 1.72% | 0.62% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PALC и QVML
Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, примерно равная максимальной просадке QVML в -23.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и QVML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PALC и QVML
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) имеют волатильность 4.06% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.