PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMS с MFEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMS с MFEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF) and MFEM (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - QVMS is a Multi-factor fund tracking the S&P Small Cap 600, while MFEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVMS returned 14.97%/yr vs 23.28%/yr for MFEM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVMS charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for MFEM.

Доходность

Сравнение доходности QVMS и MFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMS показывает доходность 15.96%, что значительно ниже, чем у MFEM с доходностью 31.49%.

QVMS

1 день
-0.75%
1 месяц
2.44%
С начала года
15.96%
6 месяцев
14.49%
1 год
31.77%
3 года*
14.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

MFEM

1 день
-1.14%
1 месяц
9.48%
С начала года
31.49%
6 месяцев
33.22%
1 год
54.64%
3 года*
23.28%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMS и MFEM

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		15.96%5.56%9.50%16.89%-14.61%4.45%
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		31.49%25.33%4.73%15.14%-19.50%-3.09%

Correlation

The correlation between QVMS and MFEM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.57

The correlation between QVMS and MFEM has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVMS и MFEM

Секторы
QVMS
MFEM

Финансовые услуги

18.3%
17.7%

Промышленность

16.7%
12.2%

Технологии

15.5%
23.1%

Потребительский циклический сектор

13.2%
8.3%

Здравоохранение

10.8%
1.7%

Энергетика

7.5%
8.7%

Недвижимость

7.1%
1.1%

Сырьевые материалы

4.5%
15.1%

Потребительский защитный сектор

2.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.1%
3.9%

Коммуникационные услуги

1.7%
4.8%

Финансовые услуги

QVMS
18.3%
MFEM
17.7%

Промышленность

QVMS
16.7%
MFEM
12.2%

Технологии

QVMS
15.5%
MFEM
23.1%

Потребительский циклический сектор

QVMS
13.2%
MFEM
8.3%

Здравоохранение

QVMS
10.8%
MFEM
1.7%

Энергетика

QVMS
7.5%
MFEM
8.7%

Недвижимость

QVMS
7.1%
MFEM
1.1%

Сырьевые материалы

QVMS
4.5%
MFEM
15.1%

Потребительский защитный сектор

QVMS
2.6%
MFEM
3.5%

Коммунальные услуги

QVMS
2.1%
MFEM
3.9%

Коммуникационные услуги

QVMS
1.7%
MFEM
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с QVMS:
QVMS с QVMLQVMS с QVMMQVMS с RTAIQVMS с XMHQQVMS с AVUVQVMS с XSVMQVMS с DES
Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с DEMMFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.DEMFEM с FLXE.LMFEM с VWOMFEM с VOOMFEM с PRF

Доходность на риск

QVMS vs. MFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMS
Ранг доходности на риск QVMS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMS c MFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMSMFEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.87

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.71

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.53

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

4.27

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.26

15.72

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMS vs. MFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMS на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа MFEM равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMS и MFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMSMFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.87

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.44

-0.11

Просадки

Сравнение просадок QVMS и MFEM

Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки MFEM в -43.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и MFEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMSMFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-43.32%

+15.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-12.86%

+4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.05%

-19.22%

-8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-1.14%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-11.49%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.49%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMS и MFEM

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) составляет 4.76%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что QVMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMSMFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

8.47%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

16.92%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

19.11%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

16.60%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

19.40%

+1.85%

Сравнение комиссий QVMS и MFEM

QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MFEM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMS и MFEM

Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности MFEM в 2.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		2.12%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		1.13%1.10%1.53%1.51%1.58%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVMS and MFEM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFEM has higher volatility (8.47%) compared to QVMS (4.76%). In terms of maximum drawdown, QVMS dropped -28.05% vs MFEM's -43.32%.

On 3-year performance, MFEM leads with 23.28% vs 14.97% for QVMS. On fees, QVMS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QVMS has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MFEM has performed better with a 23.28% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for MFEM.

MFEM has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.13% for QVMS.

QVMS is categorized as Multi-factor, while MFEM is Emerging Markets Equities. QVMS tracks S&P Small Cap 600, while MFEM tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.15% for QVMS and 0.49% for MFEM.

MFEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMS и MFEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор