PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMM с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMM с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QVMM (Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - QVMM is a Multi-factor fund tracking the S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVMM returned 17.19%/yr vs 28.54%/yr for QQQ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVMM charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности QVMM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMM показывает доходность 14.85%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

QVMM

1 день
0.33%
1 месяц
2.60%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.84%
1 год
27.01%
3 года*
17.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMM и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		14.85%8.82%13.36%15.43%-13.06%6.04%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%12.52%

Correlation

The correlation between QVMM and QQQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.71

The correlation between QVMM and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVMM и QQQ

Секторы
QVMM
QQQ

Промышленность

26.5%
2.8%

Финансовые услуги

15.2%
0.2%

Технологии

13.8%
53.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.3%

Здравоохранение

8.7%
4.2%

Недвижимость

7.6%
0.1%

Энергетика

5.5%
0.6%

Сырьевые материалы

4.7%
1.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
7.7%

Коммунальные услуги

3.3%
1.4%

Коммуникационные услуги

0.9%
15.8%

Промышленность

QVMM
26.5%
QQQ
2.8%

Финансовые услуги

QVMM
15.2%
QQQ
0.2%

Технологии

QVMM
13.8%
QQQ
53.8%

Потребительский циклический сектор

QVMM
10.0%
QQQ
12.3%

Здравоохранение

QVMM
8.7%
QQQ
4.2%

Недвижимость

QVMM
7.6%
QQQ
0.1%

Энергетика

QVMM
5.5%
QQQ
0.6%

Сырьевые материалы

QVMM
4.7%
QQQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

QVMM
4.0%
QQQ
7.7%

Коммунальные услуги

QVMM
3.3%
QQQ
1.4%

Коммуникационные услуги

QVMM
0.9%
QQQ
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QVMM:
QVMM с QVMSQVMM с PAMCQVMM с XMHQQVMM с XMMOQVMM с SPHQQVMM с SPMDQVMM с IVOO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

QVMM vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMM
Ранг доходности на риск QVMM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMMQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.57

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.37

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.42

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

13.14

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMM vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMM на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMMQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.57

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.41

+0.04

Просадки

Сравнение просадок QVMM и QQQ

Максимальная просадка QVMM за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMMQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-82.97%

+58.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-11.96%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

-22.77%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-32.78%

+25.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.11%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMM и QQQ

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 4.51% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMMQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.51%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

12.10%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

15.94%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

22.37%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

22.29%

-2.82%

Сравнение комиссий QVMM и QQQ

QVMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMM и QQQ

Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		1.16%1.32%1.29%1.42%1.51%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVMM and QQQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to QVMM (4.51%). In terms of maximum drawdown, QVMM dropped -24.00% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 28.54% vs 17.19% for QVMM. On fees, QVMM is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 28.54% return vs 17.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

QVMM has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.38% for QQQ.

QVMM is categorized as Multi-factor, while QQQ is Nasdaq-100. QVMM tracks S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.15% for QVMM and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMM и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор