PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QVMM с PALC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMM с PALC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QVMM (Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF) and PALC (Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF) are both exchange-traded funds - QVMM is a Multi-factor fund tracking the S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while PALC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QVMM returned 9.37%/yr vs 8.74%/yr for PALC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVMM charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for PALC.

Доходность

Сравнение доходности QVMM и PALC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMM показывает доходность 16.11%, что значительно выше, чем у PALC с доходностью 7.64%.

QVMM

1 день
0.61%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
9.26%
С начала года
16.11%
1 год
23.82%
3 года*
14.31%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—

PALC

1 день
-1.43%
1 месяц
-3.88%
6 месяцев
2.68%
С начала года
7.64%
1 год
14.60%
3 года*
13.51%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMM и PALC

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		16.11%8.82%13.36%15.43%-13.06%6.20%
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		7.64%7.28%21.24%17.52%-14.74%8.87%

Correlation

The correlation between QVMM and PALC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.78

The correlation between QVMM and PALC has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVMM и PALC

Секторы
QVMM
PALC

Промышленность

26.1%
11.9%

Технологии

15.6%
42.1%

Финансовые услуги

14.7%
8.8%

Потребительский циклический сектор

9.8%
7.2%

Здравоохранение

9.2%
9.4%

Недвижимость

7.4%
0.5%

Энергетика

4.9%
1.9%

Сырьевые материалы

4.8%
4.7%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.3%

Коммунальные услуги

3.2%
4.3%

Коммуникационные услуги

0.8%
4.8%

Промышленность

QVMM
26.1%
PALC
11.9%

Технологии

QVMM
15.6%
PALC
42.1%

Финансовые услуги

QVMM
14.7%
PALC
8.8%

Потребительский циклический сектор

QVMM
9.8%
PALC
7.2%

Здравоохранение

QVMM
9.2%
PALC
9.4%

Недвижимость

QVMM
7.4%
PALC
0.5%

Энергетика

QVMM
4.9%
PALC
1.9%

Сырьевые материалы

QVMM
4.8%
PALC
4.7%

Потребительский защитный сектор

QVMM
3.6%
PALC
4.3%

Коммунальные услуги

QVMM
3.2%
PALC
4.3%

Коммуникационные услуги

QVMM
0.8%
PALC
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF

Часто сравнивают с QVMM:
QVMM с QVMSQVMM с PAMCQVMM с XMHQQVMM с XMMOQVMM с SPHQQVMM с SPMDQVMM с IVOO
Часто сравнивают с PALC:
PALC с PAMCPALC с ROUSPALC с QVMLPALC с SPYPALC с AFLGPALC с EWZPALC с VOO

Доходность на риск

QVMM vs. PALC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMM
Ранг доходности на риск QVMM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PALC
Ранг доходности на риск PALC: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALC: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMM c PALC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVMMPALCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.04

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.49

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.64

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

5.65

+4.60

QVMM vs. PALC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMM на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа PALC равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMM и PALC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVMM и PALC

Максимальная просадка QVMM за все время составила -24.00%, примерно равная максимальной просадке PALC в -24.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и PALC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMMPALCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-24.45%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-8.94%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

-17.39%

-6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-24.45%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-6.20%

+4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-6.26%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.59%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMM и PALC

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) составляет 3.53%, в то время как у Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что QVMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMMPALCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

6.48%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

11.77%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

14.14%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

16.60%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

17.28%

+2.09%

Сравнение комиссий QVMM и PALC

QVMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PALC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMM и PALC

Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности PALC в 1.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		1.09%1.08%0.93%0.74%1.69%0.64%0.72%
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		1.15%1.32%1.29%1.42%1.51%0.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVMM and PALC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PALC has higher volatility (6.48%) compared to QVMM (3.53%). In terms of maximum drawdown, QVMM dropped -24.00% vs PALC's -24.45%.

On 5-year performance, QVMM leads with 9.37% vs 8.74% for PALC. On fees, QVMM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QVMM has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QVMM has performed better with a 9.37% return vs 8.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PALC.

QVMM has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 1.09% for PALC.

QVMM is categorized as Multi-factor, while PALC is Large Cap Growth Equities. QVMM tracks S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while PALC tracks Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.15% for QVMM and 0.60% for PALC.

QVMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMM и PALC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор