PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMM с MFEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMM с MFEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QVMM (Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF) and MFEM (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - QVMM is a Multi-factor fund tracking the S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while MFEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVMM returned 17.19%/yr vs 22.76%/yr for MFEM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVMM charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for MFEM.

Доходность

Сравнение доходности QVMM и MFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMM показывает доходность 14.85%, что значительно ниже, чем у MFEM с доходностью 29.65%.

QVMM

1 день
0.33%
1 месяц
2.60%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.84%
1 год
27.01%
3 года*
17.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

MFEM

1 день
-1.40%
1 месяц
5.67%
С начала года
29.65%
6 месяцев
31.39%
1 год
51.17%
3 года*
22.76%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMM и MFEM

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		14.85%8.82%13.36%15.43%-13.06%6.04%
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		29.65%25.33%4.73%15.14%-19.50%-3.09%

Correlation

The correlation between QVMM and MFEM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.60

The correlation between QVMM and MFEM has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVMM и MFEM

Секторы
QVMM
MFEM

Промышленность

26.5%
12.2%

Финансовые услуги

15.2%
17.7%

Технологии

13.8%
23.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.3%

Здравоохранение

8.7%
1.7%

Недвижимость

7.6%
1.1%

Энергетика

5.5%
8.7%

Сырьевые материалы

4.7%
15.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

3.3%
3.9%

Коммуникационные услуги

0.9%
4.8%

Промышленность

QVMM
26.5%
MFEM
12.2%

Финансовые услуги

QVMM
15.2%
MFEM
17.7%

Технологии

QVMM
13.8%
MFEM
23.1%

Потребительский циклический сектор

QVMM
10.0%
MFEM
8.3%

Здравоохранение

QVMM
8.7%
MFEM
1.7%

Недвижимость

QVMM
7.6%
MFEM
1.1%

Энергетика

QVMM
5.5%
MFEM
8.7%

Сырьевые материалы

QVMM
4.7%
MFEM
15.1%

Потребительский защитный сектор

QVMM
4.0%
MFEM
3.5%

Коммунальные услуги

QVMM
3.3%
MFEM
3.9%

Коммуникационные услуги

QVMM
0.9%
MFEM
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с QVMM:
QVMM с QVMSQVMM с PAMCQVMM с XMHQQVMM с XMMOQVMM с SPHQQVMM с SPMDQVMM с IVOO
Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с DEMMFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.DEMFEM с FLXE.LMFEM с VWOMFEM с VOOMFEM с PRF

Доходность на риск

QVMM vs. MFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMM
Ранг доходности на риск QVMM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMM c MFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMMMFEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.68

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.50

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.49

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

4.00

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

14.70

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMM vs. MFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMM на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа MFEM равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMM и MFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMMMFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.68

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.43

+0.02

Просадки

Сравнение просадок QVMM и MFEM

Максимальная просадка QVMM за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки MFEM в -43.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и MFEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMMMFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-43.32%

+19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-12.86%

+4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

-19.22%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.52%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-11.48%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.49%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMM и MFEM

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) составляет 4.51%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что QVMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMMMFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

8.46%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

17.00%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

19.17%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

16.61%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

19.40%

+0.07%

Сравнение комиссий QVMM и MFEM

QVMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MFEM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMM и MFEM

Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности MFEM в 2.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		2.15%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		1.16%1.32%1.29%1.42%1.51%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVMM and MFEM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFEM has higher volatility (8.46%) compared to QVMM (4.51%). In terms of maximum drawdown, QVMM dropped -24.00% vs MFEM's -43.32%.

On 3-year performance, MFEM leads with 22.76% vs 17.19% for QVMM. On fees, QVMM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QVMM has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MFEM has performed better with a 22.76% return vs 17.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for MFEM.

MFEM has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.16% for QVMM.

QVMM is categorized as Multi-factor, while MFEM is Emerging Markets Equities. QVMM tracks S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while MFEM tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.15% for QVMM and 0.49% for MFEM.

MFEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMM и MFEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор