PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMM с JHMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMM с JHMM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVMM (Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF) and JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - QVMM is a Multi-factor fund tracking the S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while JHMM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVMM returned 16.65%/yr vs 17.01%/yr for JHMM. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. QVMM charges 0.15%/yr vs 0.42%/yr for JHMM.

Доходность

Сравнение доходности QVMM и JHMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMM показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у JHMM с доходностью 12.60%.

QVMM

1 день
0.09%
1 месяц
3.49%
С начала года
14.47%
6 месяцев
14.87%
1 год
26.39%
3 года*
16.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHMM

1 день
-0.24%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.60%
6 месяцев
13.14%
1 год
24.83%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMM и JHMM

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		14.47%8.82%13.36%15.43%-13.06%6.04%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		12.60%10.73%14.61%14.53%-15.30%7.72%

Correlation

The correlation between QVMM and JHMM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.98

The correlation between QVMM and JHMM has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVMM и JHMM

Секторы
QVMM
JHMM

Промышленность

26.5%
19.4%

Финансовые услуги

15.2%
15.3%

Технологии

13.8%
17.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.0%

Здравоохранение

8.7%
10.2%

Недвижимость

7.6%
5.4%

Энергетика

5.5%
5.4%

Сырьевые материалы

4.7%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.7%

Коммунальные услуги

3.3%
5.4%

Коммуникационные услуги

0.9%
2.7%

Промышленность

QVMM
26.5%
JHMM
19.4%

Финансовые услуги

QVMM
15.2%
JHMM
15.3%

Технологии

QVMM
13.8%
JHMM
17.2%

Потребительский циклический сектор

QVMM
10.0%
JHMM
11.0%

Здравоохранение

QVMM
8.7%
JHMM
10.2%

Недвижимость

QVMM
7.6%
JHMM
5.4%

Энергетика

QVMM
5.5%
JHMM
5.4%

Сырьевые материалы

QVMM
4.7%
JHMM
4.2%

Потребительский защитный сектор

QVMM
4.0%
JHMM
3.7%

Коммунальные услуги

QVMM
3.3%
JHMM
5.4%

Коммуникационные услуги

QVMM
0.9%
JHMM
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Часто сравнивают с QVMM:
QVMM с QVMSQVMM с PAMCQVMM с XMHQQVMM с XMMOQVMM с SPHQQVMM с SPMDQVMM с IVOO
Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOO

Доходность на риск

QVMM vs. JHMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMM
Ранг доходности на риск QVMM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMM c JHMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMMJHMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.77

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.55

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.89

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

11.17

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMM vs. JHMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMM на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHMM равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMM и JHMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMMJHMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.77

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.63

-0.18

Просадки

Сравнение просадок QVMM и JHMM

Максимальная просадка QVMM за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки JHMM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и JHMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMMJHMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-40.71%

+16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-8.64%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

-21.88%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-5.43%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.23%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMM и JHMM

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что QVMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMMJHMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

3.81%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

10.47%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

14.12%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

18.32%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

19.60%

-0.12%

Сравнение комиссий QVMM и JHMM

QVMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JHMM в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMM и JHMM

Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности JHMM в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.87%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		1.16%1.32%1.29%1.42%1.51%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, QVMM and JHMM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QVMM has higher volatility (4.63%) compared to JHMM (3.81%). In terms of maximum drawdown, QVMM dropped -24.00% vs JHMM's -40.71%.

On 3-year performance, JHMM leads with 17.01% vs 16.65% for QVMM. On fees, QVMM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JHMM has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHMM has performed better with a 17.01% return vs 16.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for JHMM.

QVMM has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.87% for JHMM.

QVMM is categorized as Multi-factor, while JHMM is Mid Cap Growth Equities. QVMM tracks S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Manulife. Their fees differ too: 0.15% for QVMM and 0.42% for JHMM.

JHMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMM и JHMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор