Сравнение JHMM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JHMM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHMM или VOO.
Основные характеристики
| JHMM | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.01% | 26.13% |
| Дох-ть за 1 год | 30.99% | 33.91% |
| Дох-ть за 3 года | 4.62% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.48% | 15.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.15 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.29 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 12.76 | 18.48 |
| Индекс Язвы | 2.47% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.90% | 12.12% |
| Макс. просадка | -40.71% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.99% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между JHMM и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JHMM и VOO
С начала года, JHMM показывает доходность 19.01%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMM и VOO
JHMM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JHMM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMM и VOO
Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.98% | 1.17% | 1.16% | 0.72% | 1.04% | 1.02% | 1.36% | 0.90% | 1.15% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JHMM и VOO
Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JHMM и VOO
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что JHMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.