PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMM с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMM с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - JHMM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Mid Cap Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JHMM returned 11.88%/yr vs 15.56%/yr for VOO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JHMM charges 0.42%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности JHMM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHMM показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции JHMM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.88% против 15.56% соответственно.

JHMM

1 день
-0.24%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.60%
6 месяцев
13.14%
1 год
24.83%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.88%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMM и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		12.60%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%16.22%30.01%-9.57%19.96%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between JHMM and VOO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г.

0.87

The correlation between JHMM and VOO shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JHMM и VOO

Секторы
JHMM
VOO

Промышленность

19.4%
8.3%

Технологии

17.2%
35.7%

Финансовые услуги

15.3%
11.6%

Потребительский циклический сектор

11.0%
10.2%

Здравоохранение

10.2%
8.5%

Коммунальные услуги

5.4%
2.4%

Энергетика

5.4%
3.5%

Недвижимость

5.4%
1.9%

Сырьевые материалы

4.2%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
11.3%

Промышленность

JHMM
19.4%
VOO
8.3%

Технологии

JHMM
17.2%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

JHMM
15.3%
VOO
11.6%

Потребительский циклический сектор

JHMM
11.0%
VOO
10.2%

Здравоохранение

JHMM
10.2%
VOO
8.5%

Коммунальные услуги

JHMM
5.4%
VOO
2.4%

Энергетика

JHMM
5.4%
VOO
3.5%

Недвижимость

JHMM
5.4%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

JHMM
4.2%
VOO
1.8%

Потребительский защитный сектор

JHMM
3.7%
VOO
4.9%

Коммуникационные услуги

JHMM
2.7%
VOO
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с BND
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

JHMM vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMMVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.39

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.25

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.16

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

14.73

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMM vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMM на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMMVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.39

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.83

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.87

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.89

-0.26

Просадки

Сравнение просадок JHMM и VOO

Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMMVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-33.99%

-6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-8.90%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

-18.69%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-24.52%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.71%

-33.99%

-6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.70%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-3.69%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.91%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMM и VOO

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что JHMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMMVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

2.84%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

8.90%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

11.80%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

16.81%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

18.01%

+1.59%

Сравнение комиссий JHMM и VOO

JHMM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMM и VOO

Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.87%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

JHMM and VOO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHMM has higher volatility (3.81%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, JHMM dropped -40.71% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs 11.88% for JHMM. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs 11.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.42% for JHMM.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.87% for JHMM.

JHMM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while VOO is S&P 500. JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Manulife and Vanguard. Their fees differ too: 0.42% for JHMM and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMM и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор