PortfoliosLab logo
Сравнение JHMM с JPME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JHMM и JPME составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JHMM и JPME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
137.85%
128.20%
JHMM
JPME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JHMM:

0.15

JPME:

0.28

Коэф-т Сортино

JHMM:

0.35

JPME:

0.51

Коэф-т Омега

JHMM:

1.05

JPME:

1.07

Коэф-т Кальмара

JHMM:

0.13

JPME:

0.25

Коэф-т Мартина

JHMM:

0.49

JPME:

0.90

Индекс Язвы

JHMM:

6.07%

JPME:

5.25%

Дневная вол-ть

JHMM:

19.78%

JPME:

17.14%

Макс. просадка

JHMM:

-40.71%

JPME:

-41.01%

Текущая просадка

JHMM:

-13.55%

JPME:

-11.26%

Доходность по периодам

С начала года, JHMM показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у JPME с доходностью -4.55%.


JHMM

С начала года

-6.78%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

-6.59%

1 год

2.85%

5 лет

12.85%

10 лет

N/A

JPME

С начала года

-4.55%

1 месяц

-2.39%

6 месяцев

-5.32%

1 год

4.78%

5 лет

13.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JHMM и JPME

JHMM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии JPME в 0.24%.


График комиссии JHMM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JHMM: 0.42%
График комиссии JPME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPME: 0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JHMM и JPME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JHMM
Ранг риск-скорректированной доходности JHMM, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHMM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

JPME
Ранг риск-скорректированной доходности JPME, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPME, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPME, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPME, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPME, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPME, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JHMM c JPME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JHMM, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JHMM: 0.15
JPME: 0.28
Коэффициент Сортино JHMM, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JHMM: 0.35
JPME: 0.51
Коэффициент Омега JHMM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JHMM: 1.05
JPME: 1.07
Коэффициент Кальмара JHMM, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JHMM: 0.13
JPME: 0.25
Коэффициент Мартина JHMM, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JHMM: 0.49
JPME: 0.90

Показатель коэффициента Шарпа JHMM на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа JPME равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMM и JPME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.28
JHMM
JPME

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMM и JPME

Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности JPME в 1.98%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
1.09%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
1.98%1.77%1.84%1.84%1.44%1.51%1.68%1.80%1.17%0.91%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHMM и JPME

Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, примерно равная максимальной просадке JPME в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и JPME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.55%
-11.26%
JHMM
JPME

Волатильность

Сравнение волатильности JHMM и JPME

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) с волатильностью 12.09%. Это указывает на то, что JHMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.84%
12.09%
JHMM
JPME