PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMM с JPME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMM с JPME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) and JPME (JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - JHMM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Mid Cap Index, while JPME is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JHMM returned 11.84%/yr vs 11.05%/yr for JPME. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. JHMM charges 0.42%/yr vs 0.24%/yr for JPME.

Доходность

Сравнение доходности JHMM и JPME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHMM показывает доходность 13.19%, а JPME немного выше – 13.83%. За последние 10 лет акции JHMM превзошли акции JPME по среднегодовой доходности: 11.84% против 11.05% соответственно.

JHMM

1 день
0.53%
1 месяц
2.63%
С начала года
13.19%
6 месяцев
13.16%
1 год
25.74%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.84%

JPME

1 день
0.36%
1 месяц
1.46%
С начала года
13.83%
6 месяцев
13.91%
1 год
23.47%
3 года*
15.70%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMM и JPME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		13.19%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%16.22%30.01%-9.57%19.96%
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF		13.83%8.26%13.55%11.28%-10.12%28.90%8.46%25.87%-8.92%19.09%

Correlation

The correlation between JHMM and JPME is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г.

0.95

The correlation between JHMM and JPME has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHMM и JPME

Секторы
JHMM
JPME

Промышленность

19.4%
11.5%

Технологии

17.2%
12.0%

Финансовые услуги

15.3%
8.1%

Потребительский циклический сектор

11.0%
8.8%

Здравоохранение

10.2%
10.7%

Коммунальные услуги

5.4%
9.4%

Энергетика

5.4%
7.8%

Недвижимость

5.4%
11.5%

Сырьевые материалы

4.2%
7.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
9.6%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.6%

Промышленность

JHMM
19.4%
JPME
11.5%

Технологии

JHMM
17.2%
JPME
12.0%

Финансовые услуги

JHMM
15.3%
JPME
8.1%

Потребительский циклический сектор

JHMM
11.0%
JPME
8.8%

Здравоохранение

JHMM
10.2%
JPME
10.7%

Коммунальные услуги

JHMM
5.4%
JPME
9.4%

Энергетика

JHMM
5.4%
JPME
7.8%

Недвижимость

JHMM
5.4%
JPME
11.5%

Сырьевые материалы

JHMM
4.2%
JPME
7.0%

Потребительский защитный сектор

JHMM
3.7%
JPME
9.6%

Коммуникационные услуги

JHMM
2.7%
JPME
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOOJHMM с BND
Часто сравнивают с JPME:
JPME с JPMJPME с VOOJPME с VOJPME с GSLCJPME с DEUSJPME с VTIJPME с SCHD

Доходность на риск

JHMM vs. JPME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JPME
Ранг доходности на риск JPME: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPME: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPME: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPME: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPME: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPME: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMM c JPME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMMJPMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.96

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.84

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.45

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

12.82

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMM vs. JPME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMM на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPME равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMM и JPME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMMJPMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.96

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.63

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.64

-0.01

Просадки

Сравнение просадок JHMM и JPME

Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, примерно равная максимальной просадке JPME в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и JPME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMMJPMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-41.01%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-6.84%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

-18.70%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-19.30%

-4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.71%

-41.01%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-4.39%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.84%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMM и JPME

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что JHMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMMJPMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.30%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

8.46%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

12.03%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

16.15%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

17.70%

+1.90%

Сравнение комиссий JHMM и JPME

JHMM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии JPME в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMM и JPME

Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности JPME в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.86%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF		1.81%2.03%1.77%1.84%1.84%1.44%1.51%1.68%1.80%1.17%0.91%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JHMM and JPME move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JHMM has higher volatility (3.71%) compared to JPME (3.30%). In terms of maximum drawdown, JHMM dropped -40.71% vs JPME's -41.01%.

On 10-year performance, JHMM leads with 11.84% vs 11.05% for JPME. On fees, JPME is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPME has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JHMM has performed better with a 11.84% return vs 11.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPME is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.42% for JHMM.

JPME has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.86% for JHMM.

JHMM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while JPME is Mid Cap Blend Equities. JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index, while JPME tracks JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index. They also come from different issuers: Manulife and JPMorgan. Their fees differ too: 0.42% for JHMM and 0.24% for JPME.

JPME currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMM и JPME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор