Сравнение JHMM с JPME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME).
JHMM и JPME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г.. JPME - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 11 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHMM или JPME.
Основные характеристики
| JHMM | JPME | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.46% | 6.30% |
| Дох-ть за 1 год | 21.88% | 18.34% |
| Дох-ть за 3 года | 3.98% | 5.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.84% | 10.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 1.45 |
| Дневная вол-ть | 14.11% | 12.87% |
| Макс. просадка | -40.71% | -41.01% |
| Current Drawdown | -2.30% | -1.75% |
Корреляция
Корреляция между JHMM и JPME составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JHMM и JPME
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHMM показывает доходность 6.46%, а JPME немного ниже – 6.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMM и JPME
JHMM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии JPME в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JHMM c JPME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMM и JPME
Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности JPME в 1.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 1.10% | 1.17% | 1.16% | 0.72% | 1.04% | 1.02% | 1.36% | 0.90% | 1.15% | 0.33% |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 1.75% | 1.84% | 1.84% | 1.44% | 1.51% | 1.68% | 1.80% | 1.17% | 0.91% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHMM и JPME
Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, примерно равная максимальной просадке JPME в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и JPME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JHMM и JPME
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что JHMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.