PortfoliosLab logo
Сравнение JHMM с IMCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JHMM и IMCG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JHMM и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
154.49%
206.44%
JHMM
IMCG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JHMM:

0.15

IMCG:

0.34

Коэф-т Сортино

JHMM:

0.35

IMCG:

0.62

Коэф-т Омега

JHMM:

1.05

IMCG:

1.08

Коэф-т Кальмара

JHMM:

0.13

IMCG:

0.32

Коэф-т Мартина

JHMM:

0.49

IMCG:

1.19

Индекс Язвы

JHMM:

6.07%

IMCG:

5.97%

Дневная вол-ть

JHMM:

19.78%

IMCG:

20.79%

Макс. просадка

JHMM:

-40.71%

IMCG:

-58.96%

Текущая просадка

JHMM:

-13.55%

IMCG:

-12.24%

Доходность по периодам

С начала года, JHMM показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью -5.56%.


JHMM

С начала года

-6.78%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

-6.59%

1 год

2.85%

5 лет

12.85%

10 лет

N/A

IMCG

С начала года

-5.56%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

-2.79%

1 год

6.55%

5 лет

12.08%

10 лет

10.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JHMM и IMCG

JHMM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.


График комиссии JHMM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JHMM: 0.42%
График комиссии IMCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IMCG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JHMM и IMCG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JHMM
Ранг риск-скорректированной доходности JHMM, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHMM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

IMCG
Ранг риск-скорректированной доходности IMCG, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JHMM c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JHMM, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JHMM: 0.15
IMCG: 0.34
Коэффициент Сортино JHMM, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JHMM: 0.35
IMCG: 0.62
Коэффициент Омега JHMM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JHMM: 1.05
IMCG: 1.08
Коэффициент Кальмара JHMM, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JHMM: 0.13
IMCG: 0.32
Коэффициент Мартина JHMM, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JHMM: 0.49
IMCG: 1.19

Показатель коэффициента Шарпа JHMM на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа IMCG равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMM и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.34
JHMM
IMCG

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMM и IMCG

Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности IMCG в 0.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
1.09%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%0.00%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.81%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%0.60%

Просадки

Сравнение просадок JHMM и IMCG

Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.55%
-12.24%
JHMM
IMCG

Волатильность

Сравнение волатильности JHMM и IMCG

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) имеют волатильность 13.84% и 14.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.84%
14.32%
JHMM
IMCG