Сравнение JHMM с OTCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX).
JHMM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г.. OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности JHMM и OTCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHMM и OTCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 3.44% | 10.73% | 14.61% | 14.53% | -15.30% | 24.54% | 16.22% | 30.01% | -9.57% | 19.96% |
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | -5.54% | 3.32% | 23.47% | 21.00% | -28.53% | 13.66% | 35.34% | 37.43% | 0.82% | 25.95% |
Доходность по периодам
С начала года, JHMM показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у OTCAX с доходностью -5.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JHMM имеют среднегодовую доходность 11.26%, а акции OTCAX немного впереди с 11.30%.
JHMM
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 11.26%
OTCAX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -10.19%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMM и OTCAX
JHMM берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии OTCAX в 1.00%.
Доходность на риск
JHMM vs. OTCAX — Ранг доходности на риск
JHMM
OTCAX
Сравнение JHMM c OTCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMM | OTCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.16 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.37 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.24 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 0.67 | +5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMM | OTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.16 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.18 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.38 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между JHMM и OTCAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMM и OTCAX
Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности OTCAX в 17.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.94% | 0.98% | 1.01% | 1.17% | 1.16% | 0.72% | 1.04% | 1.02% | 1.36% | 0.90% | 1.15% | 0.33% |
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 17.74% | 16.76% | 15.59% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 0.83% | 0.86% | 4.70% | 8.80% | 5.67% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок JHMM и OTCAX
Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки OTCAX в -74.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и OTCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHMM | OTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -74.39% | +33.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -16.46% | +7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -36.85% | +12.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.71% | -36.85% | -3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -12.65% | +7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -23.21% | +17.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 5.90% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMM и OTCAX
Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) составляет 5.75%, в то время как у MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что JHMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHMM | OTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 7.09% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 13.10% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 20.74% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 20.11% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 19.88% | -0.31% |