PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JHMM с OTCAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHMM с OTCAX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX).

JHMM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г.. OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHMM или OTCAX.

Корреляция

Корреляция между JHMM и OTCAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JHMM и OTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
155.09%
99.85%
JHMM
OTCAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JHMM:

0.23

OTCAX:

-0.10

Коэф-т Сортино

JHMM:

0.46

OTCAX:

0.02

Коэф-т Омега

JHMM:

1.06

OTCAX:

1.00

Коэф-т Кальмара

JHMM:

0.21

OTCAX:

-0.08

Коэф-т Мартина

JHMM:

0.75

OTCAX:

-0.24

Индекс Язвы

JHMM:

6.01%

OTCAX:

9.44%

Дневная вол-ть

JHMM:

19.78%

OTCAX:

23.14%

Макс. просадка

JHMM:

-40.71%

OTCAX:

-73.07%

Текущая просадка

JHMM:

-13.35%

OTCAX:

-18.40%

Доходность по периодам

С начала года, JHMM показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у OTCAX с доходностью -5.44%.

JHMM

С начала года

-6.56%

1 месяц

-4.65%

6 месяцев

-6.82%

1 год

3.11%

5 лет

13.82%

10 лет

N/A

OTCAX

С начала года

-5.44%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

-10.15%

1 год

-4.27%

5 лет

6.93%

10 лет

6.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JHMM и OTCAX

JHMM берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии OTCAX в 1.00%.

OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund
График комиссии OTCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OTCAX: 1.00%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
График комиссии JHMM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JHMM: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JHMM и OTCAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMM
Ранг риск-скорректированной доходности JHMM, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHMM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
OTCAX
Ранг риск-скорректированной доходности OTCAX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTCAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JHMM c OTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JHMM, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JHMM: 0.23
OTCAX: -0.10
Коэффициент Сортино JHMM, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JHMM: 0.46
OTCAX: 0.02
Коэффициент Омега JHMM, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JHMM: 1.06
OTCAX: 1.00
Коэффициент Кальмара JHMM, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JHMM: 0.21
OTCAX: -0.08
Коэффициент Мартина JHMM, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JHMM: 0.75
OTCAX: -0.24

Показатель коэффициента Шарпа JHMM на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа OTCAX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMM и OTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
-0.10
JHMM
OTCAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMM и OTCAX

Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как OTCAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		1.09%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%0.00%
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.09%

Просадки

Сравнение просадок JHMM и OTCAX

Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки OTCAX в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и OTCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.35%
-18.40%
JHMM
OTCAX

Волатильность

Сравнение волатильности JHMM и OTCAX

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) имеют волатильность 13.84% и 14.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.84%
14.12%
JHMM
OTCAX