PortfoliosLab logo
Сравнение JHMM с IJH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JHMM и IJH составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JHMM и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
154.49%
142.60%
JHMM
IJH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JHMM:

0.15

IJH:

-0.04

Коэф-т Сортино

JHMM:

0.35

IJH:

0.10

Коэф-т Омега

JHMM:

1.05

IJH:

1.01

Коэф-т Кальмара

JHMM:

0.13

IJH:

-0.04

Коэф-т Мартина

JHMM:

0.49

IJH:

-0.12

Индекс Язвы

JHMM:

6.07%

IJH:

7.10%

Дневная вол-ть

JHMM:

19.78%

IJH:

21.56%

Макс. просадка

JHMM:

-40.71%

IJH:

-55.07%

Текущая просадка

JHMM:

-13.55%

IJH:

-16.05%

Доходность по периодам

С начала года, JHMM показывает доходность -6.78%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью -8.93%.


JHMM

С начала года

-6.78%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

-6.59%

1 год

2.85%

5 лет

12.85%

10 лет

N/A

IJH

С начала года

-8.93%

1 месяц

-2.78%

6 месяцев

-8.28%

1 год

-0.81%

5 лет

13.40%

10 лет

8.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JHMM и IJH

JHMM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IJH в 0.06%.


График комиссии JHMM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JHMM: 0.42%
График комиссии IJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IJH: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JHMM и IJH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JHMM
Ранг риск-скорректированной доходности JHMM, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHMM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

IJH
Ранг риск-скорректированной доходности IJH, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JHMM c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JHMM, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JHMM: 0.15
IJH: -0.04
Коэффициент Сортино JHMM, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JHMM: 0.35
IJH: 0.10
Коэффициент Омега JHMM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JHMM: 1.05
IJH: 1.01
Коэффициент Кальмара JHMM, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JHMM: 0.13
IJH: -0.04
Коэффициент Мартина JHMM, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JHMM: 0.49
IJH: -0.12

Показатель коэффициента Шарпа JHMM на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа IJH равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMM и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
-0.04
JHMM
IJH

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMM и IJH

Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности IJH в 1.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
1.09%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%0.00%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.47%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%

Просадки

Сравнение просадок JHMM и IJH

Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.55%
-16.05%
JHMM
IJH

Волатильность

Сравнение волатильности JHMM и IJH

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) составляет 13.84%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что JHMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.84%
14.59%
JHMM
IJH