Сравнение JHMM с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
JHMM и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHMM или IJH.
Корреляция
Корреляция между JHMM и IJH составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JHMM и IJH
Основные характеристики
JHMM:
1.02
IJH:
0.82
JHMM:
1.48
IJH:
1.23
JHMM:
1.18
IJH:
1.15
JHMM:
1.84
IJH:
1.58
JHMM:
5.46
IJH:
4.52
JHMM:
2.63%
IJH:
2.91%
JHMM:
14.04%
IJH:
16.03%
JHMM:
-40.71%
IJH:
-55.06%
JHMM:
-7.81%
IJH:
-8.35%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHMM показывает доходность 13.94%, а IJH немного ниже – 13.27%.
JHMM
13.94%
-3.66%
8.67%
16.29%
9.89%
N/A
IJH
13.27%
-3.29%
7.09%
15.03%
10.18%
9.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMM и IJH
JHMM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IJH в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JHMM c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMM и IJH
Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности IJH в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 1.02% | 1.17% | 1.16% | 0.72% | 1.04% | 1.02% | 1.36% | 0.90% | 1.15% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.34% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок JHMM и IJH
Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JHMM и IJH
Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) составляет 4.68%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что JHMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.