PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMM с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMM с VOE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - JHMM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Mid Cap Index, while VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JHMM returned 11.84%/yr vs 10.58%/yr for VOE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JHMM charges 0.42%/yr vs 0.05%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности JHMM и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHMM показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у VOE с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции JHMM превзошли акции VOE по среднегодовой доходности: 11.84% против 10.58% соответственно.

JHMM

1 день
0.53%
1 месяц
2.63%
С начала года
13.19%
6 месяцев
13.16%
1 год
25.74%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.84%

VOE

1 день
0.91%
1 месяц
1.77%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.39%
1 год
24.53%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMM и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		13.19%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%16.22%30.01%-9.57%19.96%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		11.76%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%

Correlation

The correlation between JHMM and VOE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г.

0.93

The correlation between JHMM and VOE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHMM и VOE

Секторы
JHMM
VOE

Промышленность

19.4%
14.0%

Технологии

17.2%
10.9%

Финансовые услуги

15.3%
16.5%

Потребительский циклический сектор

11.0%
5.7%

Здравоохранение

10.2%
6.3%

Коммунальные услуги

5.4%
12.1%

Энергетика

5.4%
12.8%

Недвижимость

5.4%
6.0%

Сырьевые материалы

4.2%
5.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
7.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.2%

Промышленность

JHMM
19.4%
VOE
14.0%

Технологии

JHMM
17.2%
VOE
10.9%

Финансовые услуги

JHMM
15.3%
VOE
16.5%

Потребительский циклический сектор

JHMM
11.0%
VOE
5.7%

Здравоохранение

JHMM
10.2%
VOE
6.3%

Коммунальные услуги

JHMM
5.4%
VOE
12.1%

Энергетика

JHMM
5.4%
VOE
12.8%

Недвижимость

JHMM
5.4%
VOE
6.0%

Сырьевые материалы

JHMM
4.2%
VOE
5.8%

Потребительский защитный сектор

JHMM
3.7%
VOE
7.9%

Коммуникационные услуги

JHMM
2.7%
VOE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOOJHMM с BND
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

JHMM vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMM c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMMVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.15

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.09

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.56

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

13.50

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMM vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMM на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMM и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMMVOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.15

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.44

+0.19

Просадки

Сравнение просадок JHMM и VOE

Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMMVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-61.50%

+20.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-6.93%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

-18.45%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-19.70%

-4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.71%

-43.18%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-8.35%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.82%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMM и VOE

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что JHMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMMVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

2.68%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

8.16%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

11.48%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

16.04%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

18.83%

+0.77%

Сравнение комиссий JHMM и VOE

JHMM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMM и VOE

Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VOE в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.86%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.86%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JHMM and VOE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JHMM has higher volatility (3.71%) compared to VOE (2.68%). In terms of maximum drawdown, JHMM dropped -40.71% vs VOE's -61.50%.

On 10-year performance, JHMM leads with 11.84% vs 10.58% for VOE. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JHMM has performed better with a 11.84% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.42% for JHMM.

VOE has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.86% for JHMM.

JHMM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while VOE is Mid Cap Value Equities. JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index, while VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: Manulife and Vanguard. Their fees differ too: 0.42% for JHMM and 0.05% for VOE.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMM и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор