PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JHMM с VOE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JHMM и VOE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение JHMM с VOE

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE).

JHMM и VOE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г.. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHMM или VOE.

Доходность

Сравнение доходности JHMM и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JHMM:

0.44

VOE:

0.59

Коэф-т Сортино

JHMM:

0.61

VOE:

0.75

Коэф-т Омега

JHMM:

1.08

VOE:

1.10

Коэф-т Кальмара

JHMM:

0.30

VOE:

0.42

Коэф-т Мартина

JHMM:

1.00

VOE:

1.33

Индекс Язвы

JHMM:

6.67%

VOE:

5.78%

Дневная вол-ть

JHMM:

20.27%

VOE:

16.91%

Макс. просадка

JHMM:

-40.71%

VOE:

-61.54%

Текущая просадка

JHMM:

-8.14%

VOE:

-7.36%

Доходность по периодам

С начала года, JHMM показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 0.27%.

JHMM

С начала года

-0.94%

1 месяц

5.43%

6 месяцев

-7.84%

1 год

8.76%

3 года

7.16%

5 лет

12.39%

10 лет

N/A

VOE

С начала года

0.27%

1 месяц

3.49%

6 месяцев

-7.24%

1 год

9.93%

3 года

5.65%

5 лет

13.63%

10 лет

8.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Сравнение комиссий JHMM и VOE

JHMM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%.

JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JHMM и VOE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMM
Ранг риск-скорректированной доходности JHMM, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHMM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг риск-скорректированной доходности VOE, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JHMM c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JHMM на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMM и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMM и VOE

Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VOE в 2.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		1.02%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%0.00%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		2.32%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%

Просадки

Сравнение просадок JHMM и VOE

Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и VOE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JHMM и VOE

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что JHMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...