PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMM с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMM с XMHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both exchange-traded funds - JHMM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Mid Cap Index, while XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JHMM returned 11.84%/yr vs 12.75%/yr for XMHQ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JHMM charges 0.42%/yr vs 0.25%/yr for XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности JHMM и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHMM показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции JHMM уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 11.84% против 12.75% соответственно.

JHMM

1 день
0.53%
1 месяц
2.63%
С начала года
13.19%
6 месяцев
13.16%
1 год
25.74%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.84%

XMHQ

1 день
0.71%
1 месяц
2.77%
С начала года
10.27%
6 месяцев
9.61%
1 год
15.31%
3 года*
17.32%
5 лет*
9.53%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMM и XMHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		13.19%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%16.22%30.01%-9.57%19.96%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		10.27%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%

Correlation

The correlation between JHMM and XMHQ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г.

0.88

The correlation between JHMM and XMHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHMM и XMHQ

Секторы
JHMM
XMHQ

Промышленность

19.4%
25.8%

Технологии

17.2%
12.1%

Финансовые услуги

15.3%
15.1%

Потребительский циклический сектор

11.0%
9.7%

Здравоохранение

10.2%
19.7%

Коммунальные услуги

5.4%
2.2%

Энергетика

5.4%
6.7%

Недвижимость

5.4%

-

Сырьевые материалы

4.2%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.7%

Промышленность

JHMM
19.4%
XMHQ
25.8%

Технологии

JHMM
17.2%
XMHQ
12.1%

Финансовые услуги

JHMM
15.3%
XMHQ
15.1%

Потребительский циклический сектор

JHMM
11.0%
XMHQ
9.7%

Здравоохранение

JHMM
10.2%
XMHQ
19.7%

Коммунальные услуги

JHMM
5.4%
XMHQ
2.2%

Энергетика

JHMM
5.4%
XMHQ
6.7%

Недвижимость

JHMM
5.4%
XMHQ

-

Сырьевые материалы

JHMM
4.2%
XMHQ
4.8%

Потребительский защитный сектор

JHMM
3.7%
XMHQ
3.9%

Коммуникационные услуги

JHMM
2.7%
XMHQ
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOOJHMM с BND
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RFVXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM

Доходность на риск

JHMM vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMM c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMMXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.00

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
1.56

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

1.74

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

5.09

+6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMM vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMM на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMM и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMMXMHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.00

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.45

+0.18

Просадки

Сравнение просадок JHMM и XMHQ

Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и XMHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMMXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-58.19%

+17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-8.85%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

-24.56%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-25.47%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.71%

-36.90%

-3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-9.29%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.02%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMM и XMHQ

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) составляет 3.71%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что JHMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMMXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.27%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

11.10%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

15.43%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

20.74%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

20.70%

-1.10%

Сравнение комиссий JHMM и XMHQ

JHMM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMM и XMHQ

Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности XMHQ в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.86%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JHMM and XMHQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XMHQ has higher volatility (4.27%) compared to JHMM (3.71%). In terms of maximum drawdown, JHMM dropped -40.71% vs XMHQ's -58.19%.

On 10-year performance, XMHQ leads with 12.75% vs 11.84% for JHMM. On fees, XMHQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, JHMM has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMHQ has performed better with a 12.75% return vs 11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMHQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.42% for JHMM.

JHMM has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.55% for XMHQ.

JHMM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while XMHQ is Mid Cap Blend Equities. JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index, while XMHQ tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Manulife and Invesco. Their fees differ too: 0.42% for JHMM and 0.25% for XMHQ.

JHMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMM и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор