Сравнение JHMM с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
JHMM и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHMM или XMHQ.
Корреляция
Корреляция между JHMM и XMHQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JHMM и XMHQ
Основные характеристики
JHMM:
0.15
XMHQ:
-0.36
JHMM:
0.35
XMHQ:
-0.38
JHMM:
1.05
XMHQ:
0.96
JHMM:
0.13
XMHQ:
-0.33
JHMM:
0.49
XMHQ:
-0.96
JHMM:
6.07%
XMHQ:
8.45%
JHMM:
19.78%
XMHQ:
22.72%
JHMM:
-40.71%
XMHQ:
-58.19%
JHMM:
-13.55%
XMHQ:
-15.87%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHMM показывает доходность -6.78%, а XMHQ немного выше – -6.76%.
JHMM
-6.78%
-4.33%
-6.59%
3.15%
13.75%
N/A
XMHQ
-6.76%
-2.15%
-7.92%
-7.51%
17.59%
10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMM и XMHQ
JHMM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JHMM и XMHQ
JHMM
XMHQ
Сравнение JHMM c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMM и XMHQ
Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности XMHQ в 5.57%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 1.09% | 1.01% | 1.17% | 1.16% | 0.72% | 1.04% | 1.02% | 1.36% | 0.90% | 1.15% | 0.33% | 0.00% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 5.57% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок JHMM и XMHQ
Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JHMM и XMHQ
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеют волатильность 13.84% и 13.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.