Сравнение JHMM с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
JHMM и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHMM или XMHQ.
Основные характеристики
| JHMM | XMHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.46% | 20.92% |
| Дох-ть за 1 год | 21.88% | 47.09% |
| Дох-ть за 3 года | 3.98% | 12.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.84% | 18.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 2.80 |
| Дневная вол-ть | 14.11% | 16.96% |
| Макс. просадка | -40.71% | -58.19% |
| Current Drawdown | -2.30% | -2.72% |
Корреляция
Корреляция между JHMM и XMHQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JHMM и XMHQ
С начала года, JHMM показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 20.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMM и XMHQ
JHMM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JHMM c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMM и XMHQ
Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности XMHQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 1.10% | 1.17% | 1.16% | 0.72% | 1.04% | 1.02% | 1.36% | 0.90% | 1.15% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.60% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок JHMM и XMHQ
Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JHMM и XMHQ
Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) составляет 3.45%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что JHMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.