Сравнение QVMM с JETD
QVMM (Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF) and JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - QVMM is a Multi-factor fund tracking the S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, QVMM returned 13.75%/yr vs -50.36%/yr for JETD. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. QVMM charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for JETD.
Доходность
Сравнение доходности QVMM и JETD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QVMM показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у JETD с доходностью -46.38%.
QVMM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 15.49%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- —
JETD
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -34.45%
- С начала года
- -46.38%
- 1 год
- -64.33%
- 3 года*
- -50.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QVMM и JETD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 15.49% | 8.82% | 13.36% | 9.69% |
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -46.38% | -59.89% | -51.72% | -1.53% |
Correlation
The correlation between QVMM and JETD is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | -0.73 |
The correlation between QVMM and JETD has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVMM vs. JETD — Ранг доходности на риск
QVMM
JETD
Сравнение QVMM c JETD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVMM | JETD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.85 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | -0.86 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | -1.43 | +10.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QVMM и JETD
Максимальная просадка QVMM за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки JETD в -95.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и JETD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVMM | JETD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.00% | -95.39% | +71.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -75.34% | +67.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.00% | -95.39% | +71.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -94.42% | +92.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -62.57% | +55.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 45.15% | -42.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVMM и JETD
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) составляет 3.56%, в то время как у MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) волатильность равна 16.95%. Это указывает на то, что QVMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JETD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVMM | JETD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 16.95% | -13.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 65.08% | -53.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 75.05% | -59.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.39% | 71.33% | -51.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 71.33% | -51.96% |
Сравнение комиссий QVMM и JETD
QVMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JETD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMM и JETD
Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как JETD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 1.15% | 1.32% | 1.29% | 1.42% | 1.51% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
QVMM and JETD have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (16.95%) compared to QVMM (3.56%). In terms of maximum drawdown, QVMM dropped -24.00% vs JETD's -95.39%.
On 3-year performance, QVMM leads with 13.75% vs -50.36% for JETD. On fees, QVMM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QVMM has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QVMM has performed better with a 13.75% return vs -50.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QVMM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for JETD.
QVMM has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for JETD.
QVMM is categorized as Multi-factor, while JETD is Inverse Equities. QVMM tracks S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: Invesco and Max. Their fees differ too: 0.15% for QVMM and 0.95% for JETD.
QVMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QVMM и JETD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор