Сравнение QVMM с JETD
QVMM (Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF) and JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - QVMM is a Multi-factor fund tracking the S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, QVMM returned 16.85%/yr vs -55.58%/yr for JETD. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. QVMM charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for JETD.
Доходность
Сравнение доходности QVMM и JETD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QVMM показывает доходность 16.77%, что значительно выше, чем у JETD с доходностью -54.04%.
QVMM
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 16.77%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JETD
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -31.48%
- С начала года
- -54.04%
- 6 месяцев
- -51.71%
- 1 год
- -77.54%
- 3 года*
- -55.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QVMM и JETD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 16.77% | 8.82% | 13.36% | 9.69% |
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -54.04% | -59.89% | -51.72% | -1.53% |
Correlation
The correlation between QVMM and JETD is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | -0.73 |
The correlation between QVMM and JETD has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVMM vs. JETD — Ранг доходности на риск
QVMM
JETD
Сравнение QVMM c JETD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVMM | JETD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.77 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | -1.01 | +4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.21 | -1.68 | +13.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QVMM и JETD
Максимальная просадка QVMM за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки JETD в -95.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и JETD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVMM | JETD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.00% | -95.22% | +71.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -76.78% | +68.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.00% | -95.22% | +71.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -95.22% | +95.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -61.93% | +54.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 47.65% | -45.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVMM и JETD
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) составляет 4.36%, в то время как у MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) волатильность равна 31.75%. Это указывает на то, что QVMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JETD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVMM | JETD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 31.75% | -27.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 64.66% | -53.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 75.92% | -60.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.45% | 71.61% | -52.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 71.61% | -52.16% |
Сравнение комиссий QVMM и JETD
QVMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JETD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMM и JETD
Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как JETD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 1.14% | 1.32% | 1.29% | 1.42% | 1.51% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
QVMM and JETD have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (31.75%) compared to QVMM (4.36%). In terms of maximum drawdown, QVMM dropped -24.00% vs JETD's -95.22%.
On 3-year performance, QVMM leads with 16.85% vs -55.58% for JETD. On fees, QVMM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QVMM has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QVMM has performed better with a 16.85% return vs -55.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QVMM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for JETD.
QVMM has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.00% for JETD.
QVMM is categorized as Multi-factor, while JETD is Inverse Equities. QVMM tracks S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: Invesco and Max. Their fees differ too: 0.15% for QVMM and 0.95% for JETD.
QVMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QVMM и JETD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор