PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMM с JETD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMM с JETD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QVMM (Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF) and JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - QVMM is a Multi-factor fund tracking the S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past year, QVMM returned 27.01% vs -64.62% for JETD. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. QVMM charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for JETD.

Доходность

Сравнение доходности QVMM и JETD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMM показывает доходность 14.85%, что значительно выше, чем у JETD с доходностью -30.85%.

QVMM

1 день
0.33%
1 месяц
2.60%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.84%
1 год
27.01%
3 года*
17.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

JETD

1 день
-3.47%
1 месяц
-23.74%
С начала года
-30.85%
6 месяцев
-41.63%
1 год
-64.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMM и JETD

2026 (YTD)202520242023
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		14.85%8.82%13.36%9.77%
JETD
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN		-30.85%-59.89%-51.72%-0.29%

Correlation

The correlation between QVMM and JETD is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

-0.73

The correlation between QVMM and JETD has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с QVMM:
QVMM с QVMSQVMM с PAMCQVMM с XMHQQVMM с XMMOQVMM с SPHQQVMM с SPMDQVMM с IVOO
Часто сравнивают с JETD:
JETD с CARUJETD с SPYJETD с JETUJETD с XXXXJETD с QQQDJETD с CARDJETD с TSLQ

Доходность на риск

QVMM vs. JETD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMM
Ранг доходности на риск QVMM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JETD
Ранг доходности на риск JETD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMM c JETD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMMJETDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
-0.89

+2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
-1.37

+3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.84

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

-0.90

+4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

-1.37

+13.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMM vs. JETD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMM на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа JETD равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMM и JETD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMMJETDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

-0.89

+2.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.70

+1.15

Просадки

Сравнение просадок QVMM и JETD

Максимальная просадка QVMM за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки JETD в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и JETD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMMJETDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-93.69%

+69.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-71.95%

+63.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-92.81%

+92.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-61.40%

+54.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

47.03%

-44.73%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMM и JETD

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) составляет 4.51%, в то время как у MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) волатильность равна 28.26%. Это указывает на то, что QVMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JETD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMMJETDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

28.26%

-23.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

58.72%

-47.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

72.43%

-57.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

70.49%

-51.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

70.49%

-51.02%

Сравнение комиссий QVMM и JETD

QVMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JETD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMM и JETD

Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как JETD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
JETD
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		1.16%1.32%1.29%1.42%1.51%0.60%

Часто задаваемые вопросы

QVMM and JETD have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JETD has higher volatility (28.26%) compared to QVMM (4.51%). In terms of maximum drawdown, QVMM dropped -24.00% vs JETD's -93.69%.

On 1-year performance, QVMM leads with 27.01% vs -64.62% for JETD. On fees, QVMM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QVMM has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QVMM has performed better with a 27.01% return vs -64.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for JETD.

QVMM has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for JETD.

QVMM is categorized as Multi-factor, while JETD is Inverse Equities. QVMM tracks S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: Invesco and Max. Their fees differ too: 0.15% for QVMM and 0.95% for JETD.

QVMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMM и JETD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор