Сравнение JETD с CARU
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while CARU is a Leveraged Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past year, JETD returned -64.62% vs -12.69% for CARU. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JETD и CARU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -30.85%, что значительно ниже, чем у CARU с доходностью -22.32%.
JETD
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -23.74%
- С начала года
- -30.85%
- 6 месяцев
- -41.63%
- 1 год
- -64.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARU
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -12.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETD и CARU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -30.85% | -59.89% | -51.72% | 9.26% |
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -22.32% | 7.29% | 23.44% | -12.17% |
Correlation
The correlation between JETD and CARU is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | -0.63 |
The correlation between JETD and CARU has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. CARU — Ранг доходности на риск
JETD
CARU
Сравнение JETD c CARU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JETD | CARU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.02 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.25 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.53 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JETD | CARU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.19 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.04 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок JETD и CARU
Максимальная просадка JETD за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки CARU в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и CARU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | CARU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -66.44% | -27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.95% | -50.87% | -21.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.81% | -38.66% | -54.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.40% | -35.91% | -25.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.03% | 24.09% | +22.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и CARU
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 28.26% по сравнению с Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) с волатильностью 22.69%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | CARU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.26% | 22.69% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.72% | 50.06% | +8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.43% | 68.54% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.49% | 80.22% | -9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.49% | 80.22% | -9.73% |
Сравнение комиссий JETD и CARU
И JETD, и CARU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и CARU
Ни JETD, ни CARU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JETD and CARU have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (28.26%) compared to CARU (22.69%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -93.69% vs CARU's -66.44%.
On 1-year performance, CARU leads with -12.69% vs -64.62% for JETD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CARU has been the lower-risk option at 22.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARU has performed better with a -12.69% return vs -64.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETD and CARU have the same expense ratio: 0.95% per year.
JETD and CARU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JETD is categorized as Inverse Equities, while CARU is Leveraged Equities. JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%).
CARU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и CARU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор