Сравнение JETD с CARU
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while CARU is a Leveraged Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past year, JETD returned -75.24% vs -20.85% for CARU. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JETD и CARU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -51.76%, что значительно ниже, чем у CARU с доходностью -30.91%.
JETD
- 1 день
- -7.91%
- 1 месяц
- -34.73%
- С начала года
- -51.76%
- 6 месяцев
- -49.32%
- 1 год
- -75.24%
- 3 года*
- -55.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARU
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -30.91%
- 6 месяцев
- -38.61%
- 1 год
- -20.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETD и CARU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -51.76% | -59.89% | -51.72% | 7.70% |
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -30.91% | 7.29% | 23.44% | -9.74% |
Correlation
The correlation between JETD and CARU is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | -0.63 |
The correlation between JETD and CARU has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. CARU — Ранг доходности на риск
JETD
CARU
Сравнение JETD c CARU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETD | CARU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.00 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.41 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -0.81 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETD и CARU
Максимальная просадка JETD за все время составила -94.98%, что больше максимальной просадки CARU в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и CARU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | CARU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.98% | -66.44% | -28.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.43% | -50.87% | -25.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.98% | -45.44% | -49.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.88% | -35.98% | -25.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.40% | 25.63% | +21.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и CARU
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 32.60% по сравнению с Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) с волатильностью 23.25%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | CARU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.60% | 23.25% | +9.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.57% | 52.58% | +11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.85% | 69.88% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.61% | 80.37% | -8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.61% | 80.37% | -8.76% |
Сравнение комиссий JETD и CARU
И JETD, и CARU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и CARU
Ни JETD, ни CARU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JETD and CARU have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (32.60%) compared to CARU (23.25%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -94.98% vs CARU's -66.44%.
On 1-year performance, CARU leads with -20.85% vs -75.24% for JETD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CARU has been the lower-risk option at 23.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARU has performed better with a -20.85% return vs -75.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETD and CARU have the same expense ratio: 0.95% per year.
JETD and CARU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JETD is categorized as Inverse Equities, while CARU is Leveraged Equities. JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%).
CARU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и CARU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор