Сравнение JETD с CARU
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while CARU is a Leveraged Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, JETD returned -50.36%/yr vs -12.67%/yr for CARU. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JETD и CARU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -46.38%, что значительно ниже, чем у CARU с доходностью -22.79%.
JETD
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -34.45%
- С начала года
- -46.38%
- 1 год
- -64.33%
- 3 года*
- -50.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARU
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 11.87%
- 6 месяцев
- -26.51%
- С начала года
- -22.79%
- 1 год
- -18.35%
- 3 года*
- -12.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETD и CARU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -46.38% | -59.89% | -51.72% | 7.70% |
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -22.79% | 7.29% | 23.44% | -9.74% |
Correlation
The correlation between JETD and CARU is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | -0.62 |
The correlation between JETD and CARU has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. CARU — Ранг доходности на риск
JETD
CARU
Сравнение JETD c CARU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETD | CARU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.01 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.36 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -0.67 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETD и CARU
Максимальная просадка JETD за все время составила -95.39%, что больше максимальной просадки CARU в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и CARU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | CARU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.39% | -66.44% | -28.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.34% | -50.87% | -24.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.39% | -66.44% | -28.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.42% | -39.03% | -55.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.57% | -36.07% | -26.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.15% | 27.31% | +17.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и CARU
Текущая волатильность для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) составляет 16.95%, в то время как у Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) волатильность равна 21.36%. Это указывает на то, что JETD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | CARU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.95% | 21.36% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.08% | 53.60% | +11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.05% | 70.47% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.33% | 79.99% | -8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.33% | 79.99% | -8.66% |
Сравнение комиссий JETD и CARU
И JETD, и CARU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и CARU
Ни JETD, ни CARU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JETD and CARU have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARU has higher volatility (21.36%) compared to JETD (16.95%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -95.39% vs CARU's -66.44%.
On 3-year performance, CARU leads with -12.67% vs -50.36% for JETD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, JETD has been the lower-risk option at 16.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CARU has performed better with a -12.67% return vs -50.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETD and CARU have the same expense ratio: 0.95% per year.
JETD and CARU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JETD is categorized as Inverse Equities, while CARU is Leveraged Equities. JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%).
CARU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и CARU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор