Сравнение JETD с CARU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU).
JETD и CARU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JETD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. CARU - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JETD и CARU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JETD и CARU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -3.11% | -59.89% | -51.72% | 9.26% |
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -32.15% | 7.29% | 23.44% | -12.17% |
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -3.11%, что значительно выше, чем у CARU с доходностью -32.15%.
JETD
- 1 день
- -6.59%
- 1 месяц
- 28.40%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -37.28%
- 1 год
- -71.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARU
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -17.40%
- С начала года
- -32.15%
- 6 месяцев
- -43.81%
- 1 год
- -5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JETD и CARU
И JETD, и CARU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
JETD vs. CARU — Ранг доходности на риск
JETD
CARU
Сравнение JETD c CARU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JETD | CARU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | -0.07 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | 0.49 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.06 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.04 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.12 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JETD | CARU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.07 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.10 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между JETD и CARU составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и CARU
Ни JETD, ни CARU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JETD и CARU
Максимальная просадка JETD за все время составила -93.02%, что больше максимальной просадки CARU в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и CARU.
Загрузка...
Показатели просадок
| JETD | CARU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.02% | -66.44% | -26.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.31% | -50.87% | -36.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.92% | -46.42% | -43.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.50% | -35.63% | -23.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.56% | 19.31% | +52.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и CARU
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 27.58% по сравнению с Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) с волатильностью 25.33%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JETD | CARU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.58% | 25.33% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.09% | 53.07% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.27% | 81.54% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.69% | 80.67% | -11.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.69% | 80.67% | -11.98% |