PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JETD с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, JETD returned -64.62% vs 28.50% for SPY. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. JETD charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности JETD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JETD показывает доходность -30.85%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%.

JETD

1 день
-3.47%
1 месяц
-23.74%
С начала года
-30.85%
6 месяцев
-41.63%
1 год
-64.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JETD и SPY

2026 (YTD)202520242023
JETD
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN		-30.85%-59.89%-51.72%-0.29%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%10.11%

Correlation

The correlation between JETD and SPY is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

-0.63

The correlation between JETD and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JETD:
JETD с CARUJETD с JETUJETD с XXXXJETD с QQQDJETD с TSLQJETD с CARDJETD с ZIVB
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

JETD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETD
Ранг доходности на риск JETD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETD: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JETDSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
2.42

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
3.29

-4.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.44

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

3.22

-4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

14.99

-16.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JETD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETD на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JETDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

2.42

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.59

-1.29

Просадки

Сравнение просадок JETD и SPY

Максимальная просадка JETD за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JETDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.69%

-55.19%

-38.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.95%

-8.88%

-63.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.81%

-0.33%

-92.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.40%

-9.05%

-52.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.03%

1.91%

+45.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JETD и SPY

MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 28.26% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JETDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.26%

2.79%

+25.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.72%

8.91%

+49.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.43%

11.82%

+60.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.49%

17.05%

+53.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.49%

17.93%

+52.56%

Сравнение комиссий JETD и SPY

JETD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETD и SPY

JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JETD
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

JETD and SPY have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JETD has higher volatility (28.26%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -93.69% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, SPY leads with 28.50% vs -64.62% for JETD. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPY has performed better with a 28.50% return vs -64.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for JETD.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for JETD.

JETD is categorized as Inverse Equities, while SPY is S&P 500. JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Max and State Street. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JETD и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор