Сравнение JETD с SPY
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JETD returned -55.58%/yr vs 20.89%/yr for SPY. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. JETD charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности JETD и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -54.04%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.25%.
JETD
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -31.48%
- С начала года
- -54.04%
- 6 месяцев
- -51.71%
- 1 год
- -77.54%
- 3 года*
- -55.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 15.75%
Сравнение доходности по годам JETD и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -54.04% | -59.89% | -51.72% | -1.53% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.25% | 17.72% | 24.89% | 9.55% |
Correlation
The correlation between JETD and SPY is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | -0.62 |
The correlation between JETD and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. SPY — Ранг доходности на риск
JETD
SPY
Сравнение JETD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETD | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.33 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 2.52 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 11.15 | -12.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETD и SPY
Максимальная просадка JETD за все время составила -95.22%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.22% | -55.19% | -40.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.78% | -8.88% | -67.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.22% | -18.76% | -76.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.22% | -3.08% | -92.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.93% | -9.03% | -52.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.65% | 2.00% | +45.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и SPY
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 31.75% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.75% | 4.79% | +26.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.66% | 9.80% | +54.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.92% | 12.43% | +63.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.61% | 17.15% | +54.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.61% | 17.95% | +53.66% |
Сравнение комиссий JETD и SPY
JETD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и SPY
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.02% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
JETD and SPY have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (31.75%) compared to SPY (4.79%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -95.22% vs SPY's -55.19%.
On 3-year performance, SPY leads with 20.89% vs -55.58% for JETD. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPY has performed better with a 20.89% return vs -55.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for JETD.
SPY has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for JETD.
JETD is categorized as Inverse Equities, while SPY is S&P 500. JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Max and State Street. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор