Сравнение JETD с JETU
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and JETU (MAX Airlines 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while JETU is a Leveraged Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, JETD returned -50.36%/yr vs 6.09%/yr for JETU. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JETD и JETU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -46.38%, что значительно ниже, чем у JETU с доходностью 15.35%.
JETD
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -34.45%
- С начала года
- -46.38%
- 1 год
- -64.33%
- 3 года*
- -50.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JETU
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- -3.72%
- 6 месяцев
- -3.60%
- С начала года
- 15.35%
- 1 год
- 38.06%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETD и JETU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -46.38% | -59.89% | -51.72% | -1.53% |
JETU MAX Airlines 3X Leveraged ETN | 15.35% | 3.88% | 38.00% | -15.80% |
Correlation
The correlation between JETD and JETU is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | -0.99 |
The correlation between JETD and JETU has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. JETU — Ранг доходности на риск
JETD
JETU
Сравнение JETD c JETU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETD | JETU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.15 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.77 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 1.88 | -3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETD и JETU
Максимальная просадка JETD за все время составила -95.39%, что больше максимальной просадки JETU в -68.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и JETU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | JETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.39% | -68.64% | -26.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.34% | -49.39% | -25.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.39% | -68.64% | -26.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.42% | -18.84% | -75.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.57% | -28.84% | -33.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.15% | 20.27% | +24.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и JETU
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) имеют волатильность 16.95% и 16.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | JETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.95% | 16.24% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.08% | 62.31% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.05% | 75.16% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.33% | 71.28% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.33% | 71.28% | +0.05% |
Сравнение комиссий JETD и JETU
И JETD, и JETU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и JETU
Ни JETD, ни JETU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JETD and JETU have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (16.95%) compared to JETU (16.24%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -95.39% vs JETU's -68.64%.
On 3-year performance, JETU leads with 6.09% vs -50.36% for JETD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, JETU has been the lower-risk option at 16.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JETU has performed better with a 6.09% return vs -50.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETD and JETU have the same expense ratio: 0.95% per year.
JETD and JETU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JETD is categorized as Inverse Equities, while JETU is Leveraged Equities. JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while JETU tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net.
JETU currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и JETU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор