Сравнение JETD с JETU
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and JETU (MAX Airlines 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while JETU is a Leveraged Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, JETD returned -64.62% vs 45.84% for JETU. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JETD и JETU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -30.85%, что значительно ниже, чем у JETU с доходностью 0.25%.
JETD
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -23.74%
- С начала года
- -30.85%
- 6 месяцев
- -41.63%
- 1 год
- -64.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JETU
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 20.37%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 15.97%
- 1 год
- 45.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETD и JETU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -30.85% | -59.89% | -51.72% | -0.29% |
JETU MAX Airlines 3X Leveraged ETN | 0.25% | 3.88% | 38.00% | -16.85% |
Correlation
The correlation between JETD and JETU is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | -0.99 |
The correlation between JETD and JETU has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. JETU — Ранг доходности на риск
JETD
JETU
Сравнение JETD c JETU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JETD | JETU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.16 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.93 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 2.33 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JETD | JETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.63 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.09 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок JETD и JETU
Максимальная просадка JETD за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки JETU в -68.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и JETU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | JETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -68.64% | -25.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.95% | -49.39% | -22.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.81% | -28.20% | -64.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.40% | -29.52% | -31.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.03% | 19.77% | +27.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и JETU
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 28.26% по сравнению с MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) с волатильностью 25.97%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JETU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | JETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.26% | 25.97% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.72% | 57.00% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.43% | 73.02% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.49% | 70.57% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.49% | 70.57% | -0.08% |
Сравнение комиссий JETD и JETU
И JETD, и JETU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и JETU
Ни JETD, ни JETU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JETD and JETU have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (28.26%) compared to JETU (25.97%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -93.69% vs JETU's -68.64%.
On 1-year performance, JETU leads with 45.84% vs -64.62% for JETD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, JETU has been the lower-risk option at 25.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JETU has performed better with a 45.84% return vs -64.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETD and JETU have the same expense ratio: 0.95% per year.
JETD and JETU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JETD is categorized as Inverse Equities, while JETU is Leveraged Equities. JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while JETU tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net.
JETU currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и JETU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор