Сравнение JETD с QQQD
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - JETD tracks the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%) while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, JETD returned -75.24% vs -12.65% for QQQD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. JETD charges 0.95%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности JETD и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -51.76%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью 5.92%.
JETD
- 1 день
- -7.91%
- 1 месяц
- -34.73%
- С начала года
- -51.76%
- 6 месяцев
- -49.32%
- 1 год
- -75.24%
- 3 года*
- -55.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 10.75%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- -12.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETD и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -51.76% | -59.89% | -48.53% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 5.92% | -20.32% | -27.75% |
Correlation
The correlation between JETD and QQQD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. QQQD — Ранг доходности на риск
JETD
QQQD
Сравнение JETD c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETD | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.91 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.56 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -0.89 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETD и QQQD
Максимальная просадка JETD за все время составила -94.98%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.98% | -49.47% | -45.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.43% | -22.72% | -53.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.98% | -42.73% | -52.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.88% | -30.65% | -31.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.40% | 14.48% | +32.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и QQQD
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 32.60% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.60% | 7.24% | +25.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.57% | 15.69% | +48.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.85% | 20.86% | +54.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.61% | 26.85% | +44.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.61% | 26.85% | +44.76% |
Сравнение комиссий JETD и QQQD
JETD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и QQQD
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 2.90% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
JETD and QQQD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (32.60%) compared to QQQD (7.24%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -94.98% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -12.65% vs -75.24% for JETD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -12.65% return vs -75.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for JETD.
QQQD has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.00% for JETD.
JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). They also come from different issuers: Max and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор