Сравнение JETD с QQQD
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - JETD tracks the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%) while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, JETD returned -75.74% vs -16.07% for QQQD. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. JETD charges 0.95%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности JETD и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -57.97%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -3.32%.
JETD
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -5.14%
- 6 месяцев
- -43.92%
- С начала года
- -57.97%
- 1 год
- -75.74%
- 3 года*
- -56.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -55.42%
QQQD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.39%
- 6 месяцев
- -6.18%
- С начала года
- -3.32%
- 1 год
- -16.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $208.55K | $306.67K | $366.38K | |
| $1.30M | $1.19M | $1.67M |
Сравнение доходности по годам JETD и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -57.97% | -59.89% | -48.53% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -3.32% | -20.32% | -27.75% |
Correlation
The correlation between JETD and QQQD is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. QQQD — Ранг доходности на риск
JETD
QQQD
Сравнение JETD c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETD | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.90 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.74 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | -1.32 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETD и QQQD
Максимальная просадка JETD за все время составила -95.63%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.63% | -49.47% | -46.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.80% | -21.94% | -53.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.63% | -47.73% | -47.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.10% | -31.35% | -31.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.60% | 12.70% | +33.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и QQQD
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 21.80% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.80% | 8.70% | +13.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.48% | 17.91% | +47.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.62% | 22.41% | +53.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.45% | 26.98% | +44.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.45% | 26.98% | +44.47% |
Сравнение комиссий JETD и QQQD
JETD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и QQQD
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.18% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
JETD and QQQD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (21.80%) compared to QQQD (8.70%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -95.63% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -16.07% vs -75.74% for JETD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 8.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -16.07% return vs -75.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for JETD.
QQQD has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.00% for JETD.
JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). They also come from different issuers: Max and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор