Сравнение JETD с XXXX
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while XXXX is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (400%). Both are passively managed. Over the past year, JETD returned -75.74% vs 62.47% for XXXX. Their -0.60 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. JETD charges 0.95%/yr vs 2.95%/yr for XXXX.
Доходность
Сравнение доходности JETD и XXXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -57.97%, что значительно ниже, чем у XXXX с доходностью 32.17%.
JETD
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -5.14%
- 6 месяцев
- -43.92%
- С начала года
- -57.97%
- 1 год
- -75.74%
- 3 года*
- -56.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -55.42%
XXXX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 6.78%
- 6 месяцев
- 33.16%
- С начала года
- 32.17%
- 1 год
- 62.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 49.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $208.55K | $306.67K | $366.38K | |
| $23.99M | $24.46M | $27.16M |
Сравнение доходности по годам JETD и XXXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -57.97% | -59.89% | -51.72% | -12.18% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 32.17% | 17.36% | 61.36% | 16.77% |
Correlation
The correlation between JETD and XXXX is -0.58, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г. | -0.60 |
The correlation between JETD and XXXX has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. XXXX — Ранг доходности на риск
JETD
XXXX
Сравнение JETD c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETD | XXXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.23 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.69 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 5.87 | -7.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETD и XXXX
Максимальная просадка JETD за все время составила -95.63%, что больше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и XXXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.63% | -62.27% | -33.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.80% | -37.25% | -38.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.63% | -0.74% | -94.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.10% | -11.50% | -51.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.60% | 10.68% | +35.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и XXXX
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 21.80% по сравнению с MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) с волатильностью 16.28%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.80% | 16.28% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.48% | 40.94% | +24.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.62% | 50.87% | +24.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.45% | 60.79% | +10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.45% | 60.79% | +10.66% |
Сравнение комиссий JETD и XXXX
JETD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и XXXX
Ни JETD, ни XXXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JETD and XXXX have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (21.80%) compared to XXXX (16.28%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -95.63% vs XXXX's -62.27%.
On 1-year performance, XXXX leads with 62.47% vs -75.74% for JETD. On fees, JETD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XXXX has been the lower-risk option at 16.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XXXX has performed better with a 62.47% return vs -75.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
JETD and XXXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JETD is categorized as Inverse Equities, while XXXX is Leveraged Equities. JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while XXXX tracks S&P 500 Index (400%). Their fees differ too: 0.95% for JETD and 2.95% for XXXX.
XXXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и XXXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор