Сравнение JETD с TSLQ
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. JETD is passively managed, while TSLQ is actively managed. Over the past 3 years, JETD returned -50.36%/yr vs -63.14%/yr for TSLQ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. JETD charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности JETD и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -46.38%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 6.77%.
JETD
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -34.45%
- С начала года
- -46.38%
- 1 год
- -64.33%
- 3 года*
- -50.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 5.27%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 6.77%
- 1 год
- -58.31%
- 3 года*
- -63.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETD и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -46.38% | -59.89% | -51.72% | -1.53% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 6.77% | -74.67% | -83.21% | 2.00% |
Correlation
The correlation between JETD and TSLQ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
JETD
TSLQ
Сравнение JETD c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETD | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.92 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.84 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.06 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETD и TSLQ
Максимальная просадка JETD за все время составила -95.39%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.39% | -98.73% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.34% | -69.32% | -6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.39% | -97.85% | +2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.42% | -98.41% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.57% | -68.13% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.15% | 54.95% | -9.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и TSLQ
Текущая волатильность для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) составляет 16.95%, в то время как у Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 34.46%. Это указывает на то, что JETD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.95% | 34.46% | -17.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.08% | 62.95% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.05% | 89.34% | -14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.33% | 94.76% | -23.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.33% | 94.76% | -23.43% |
Сравнение комиссий JETD и TSLQ
JETD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и TSLQ
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 9.89% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
JETD and TSLQ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (34.46%) compared to JETD (16.95%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -95.39% vs TSLQ's -98.73%.
On 3-year performance, JETD leads with -50.36% vs -63.14% for TSLQ. On fees, JETD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, JETD has been the lower-risk option at 16.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JETD has performed better with a -50.36% return vs -63.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 9.89%, compared with 0.00% for JETD.
They also come from different issuers: Max and Tradr. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 1.17% for TSLQ.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор