Сравнение JETD с TSLQ
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. JETD is passively managed, while TSLQ is actively managed. Over the past 3 years, JETD returned -55.12%/yr vs -63.71%/yr for TSLQ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. JETD charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности JETD и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -51.76%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 17.35%.
JETD
- 1 день
- -7.91%
- 1 месяц
- -34.73%
- С начала года
- -51.76%
- 6 месяцев
- -49.32%
- 1 год
- -75.24%
- 3 года*
- -55.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 22.26%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 36.17%
- 1 год
- -50.11%
- 3 года*
- -63.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETD и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -51.76% | -59.89% | -51.72% | -1.53% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 17.35% | -74.67% | -83.21% | 2.00% |
Correlation
The correlation between JETD and TSLQ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
JETD
TSLQ
Сравнение JETD c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETD | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.95 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.70 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -0.89 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETD и TSLQ
Максимальная просадка JETD за все время составила -94.98%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.98% | -98.73% | +3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.43% | -72.21% | -4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.98% | -97.85% | +2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.98% | -98.25% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.88% | -67.64% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.40% | 56.37% | -8.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и TSLQ
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 32.60% по сравнению с Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) с волатильностью 27.47%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.60% | 27.47% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.57% | 56.75% | +7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.85% | 87.88% | -12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.61% | 94.28% | -22.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.61% | 94.28% | -22.67% |
Сравнение комиссий JETD и TSLQ
JETD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и TSLQ
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 9.00% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
JETD and TSLQ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (32.60%) compared to TSLQ (27.47%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -94.98% vs TSLQ's -98.73%.
On 3-year performance, JETD leads with -55.12% vs -63.71% for TSLQ. On fees, JETD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLQ has been the lower-risk option at 27.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JETD has performed better with a -55.12% return vs -63.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 0.00% for JETD.
They also come from different issuers: Max and Tradr. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 1.17% for TSLQ.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор