PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QVML с OMFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QVML и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVML и OMFL


2026 (YTD)20252024202320222021
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
-3.64%17.74%25.87%22.19%-16.25%12.56%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
-0.49%13.68%6.82%21.53%-13.97%8.97%

Доходность по периодам

С начала года, QVML показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у OMFL с доходностью -0.49%.


QVML

1 день
0.88%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.37%
1 год
16.19%
3 года*
18.13%
5 лет*
10 лет*

OMFL

1 день
0.93%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.40%
1 год
14.28%
3 года*
10.52%
5 лет*
7.65%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Сравнение комиссий QVML и OMFL

QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии OMFL в 0.29%.


Доходность на риск

QVML vs. OMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QVML
Ранг доходности на риск QVML: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVML: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML: 6060
Ранг коэф-та Мартина

OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVML c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QVMLOMFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.86

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.33

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.48

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

6.95

-0.72

QVML vs. OMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVML на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMFL равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVML и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QVMLOMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.86

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.63

+0.03

Корреляция

Корреляция между QVML и OMFL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QVML и OMFL

Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности OMFL в 0.85%


TTM202520242023202220212020201920182017
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
1.14%1.10%1.15%1.43%1.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
0.85%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%

Просадки

Сравнение просадок QVML и OMFL

Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и OMFL.


Загрузка...

Показатели просадок


QVMLOMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-33.24%

+9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-10.00%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-4.31%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-4.89%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.13%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности QVML и OMFL

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) имеют волатильность 5.22% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QVMLOMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.22%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

10.06%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

16.71%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

16.81%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

20.25%

-3.52%