Сравнение QVML с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
QVML и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QVML и OMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVML и OMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | -3.64% | 17.74% | 25.87% | 22.19% | -16.25% | 12.56% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -0.49% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 8.97% |
Доходность по периодам
С начала года, QVML показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у OMFL с доходностью -0.49%.
QVML
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMFL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVML и OMFL
QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии OMFL в 0.29%.
Доходность на риск
QVML vs. OMFL — Ранг доходности на риск
QVML
OMFL
Сравнение QVML c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVML | OMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.86 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.33 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.48 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 6.95 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVML | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.86 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.63 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между QVML и OMFL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVML и OMFL
Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности OMFL в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 1.14% | 1.10% | 1.15% | 1.43% | 1.72% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.85% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок QVML и OMFL
Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и OMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVML | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.52% | -33.24% | +9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -10.00% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -4.31% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -4.89% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.13% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVML и OMFL
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) имеют волатильность 5.22% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVML | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 5.22% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 10.06% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 16.71% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 16.81% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 20.25% | -3.52% |