Сравнение OMFL с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
OMFL и SPGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OMFL или SPGP.
Корреляция
Корреляция между OMFL и SPGP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OMFL и SPGP
Основные характеристики
OMFL:
0.70
SPGP:
0.64
OMFL:
1.02
SPGP:
0.97
OMFL:
1.13
SPGP:
1.12
OMFL:
0.75
SPGP:
0.99
OMFL:
2.20
SPGP:
2.87
OMFL:
4.53%
SPGP:
3.31%
OMFL:
14.13%
SPGP:
14.78%
OMFL:
-33.24%
SPGP:
-42.08%
OMFL:
-2.81%
SPGP:
-6.78%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OMFL показывает доходность 8.16%, а SPGP немного ниже – 8.08%.
OMFL
8.16%
1.33%
4.64%
8.58%
12.01%
N/A
SPGP
8.08%
-5.01%
2.74%
7.82%
12.00%
13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OMFL и SPGP
OMFL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OMFL c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMFL и SPGP
Дивидендная доходность OMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности SPGP в 0.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 1.07% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.99% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок OMFL и SPGP
Максимальная просадка OMFL за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFL и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OMFL и SPGP
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеют волатильность 4.12% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.