PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OMFL с SPGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMFL с SPGP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

OMFL (Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF) and SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) are both exchange-traded funds - OMFL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OMFL returned 9.67%/yr vs 8.41%/yr for SPGP. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. OMFL charges 0.29%/yr vs 0.36%/yr for SPGP.

Доходность

Сравнение доходности OMFL и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMFL показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 13.56%.

OMFL

1 день
-0.13%
1 месяц
2.47%
6 месяцев
13.94%
С начала года
16.42%
1 год
23.60%
3 года*
13.57%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—
Всё время*
14.25%

SPGP

1 день
0.18%
1 месяц
3.07%
6 месяцев
11.67%
С начала года
13.56%
1 год
19.42%
3 года*
12.36%
5 лет*
8.41%
10 лет*
15.29%
Всё время*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

OMFL

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
$7.77M$7.85M$9.03M

SPGP

Invesco S&P 500 GARP ETF
$13.39M$11.76M$9.10M

Сравнение доходности по годам OMFL и SPGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		16.42%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%20.91%35.58%-2.55%5.12%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		13.56%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%2.11%

Correlation

The correlation between OMFL and SPGP is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.83

The correlation between OMFL and SPGP has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OMFL и SPGP

Секторы
OMFL
SPGP

Технологии

35.7%
22.6%

Здравоохранение

12.6%
9.8%

Промышленность

10.6%
10.0%

Финансовые услуги

10.1%
30.5%

Коммуникационные услуги

8.1%
6.7%

Потребительский циклический сектор

7.0%
12.8%

Потребительский защитный сектор

6.5%
1.0%

Сырьевые материалы

2.4%
1.6%

Энергетика

2.4%
1.2%

Коммунальные услуги

2.2%
2.7%

Недвижимость

1.5%
2.9%

Технологии

OMFL
35.7%
SPGP
22.6%

Здравоохранение

OMFL
12.6%
SPGP
9.8%

Промышленность

OMFL
10.6%
SPGP
10.0%

Финансовые услуги

OMFL
10.1%
SPGP
30.5%

Коммуникационные услуги

OMFL
8.1%
SPGP
6.7%

Потребительский циклический сектор

OMFL
7.0%
SPGP
12.8%

Потребительский защитный сектор

OMFL
6.5%
SPGP
1.0%

Сырьевые материалы

OMFL
2.4%
SPGP
1.6%

Энергетика

OMFL
2.4%
SPGP
1.2%

Коммунальные услуги

OMFL
2.2%
SPGP
2.7%

Недвижимость

OMFL
1.5%
SPGP
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Invesco S&P 500 GARP ETF

Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с QQQSOMFL с WTVOMFL с CALMOMFL с RWLOMFL с PMYYX
Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с PAVESPGP с QQQSPGP с HACAXSPGP с SCHD

Доходность на риск

OMFL vs. SPGP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OMFL c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OMFLSPGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.24

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.84

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

1.75

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.68

6.70

+6.97

OMFL vs. SPGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMFL на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMFL и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OMFL и SPGP

Максимальная просадка OMFL за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFL и SPGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMFLSPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-42.08%

+8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-11.15%

+3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-22.87%

+7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.44%

-22.87%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-4.32%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.90%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности OMFL и SPGP

Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) составляет 3.05%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что OMFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMFLSPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.98%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

12.23%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

15.74%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

18.66%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

21.22%

-1.23%

Сравнение комиссий OMFL и SPGP

OMFL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMFL и SPGP

Дивидендная доходность OMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности SPGP в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.79%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.78%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

OMFL and SPGP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGP has higher volatility (3.98%) compared to OMFL (3.05%). In terms of maximum drawdown, OMFL dropped -33.24% vs SPGP's -42.08%.

On 5-year performance, OMFL leads with 9.67% vs 8.41% for SPGP. On fees, OMFL is cheaper at 0.29% per year. On volatility, OMFL has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OMFL has performed better with a 9.67% return vs 8.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OMFL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.36% for SPGP.

OMFL has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.78% for SPGP.

OMFL is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPGP is Multi-factor. OMFL tracks Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while SPGP tracks S&P 500 GARP Index. Their fees differ too: 0.29% for OMFL and 0.36% for SPGP.

OMFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMFL и SPGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор