PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OMFL с QQQS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OMFL с QQQS

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS).

OMFL и QQQS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. QQQS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OMFL или QQQS.

Корреляция

Корреляция между OMFL и QQQS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OMFL и QQQS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OMFL:

0.22

QQQS:

-0.14

Коэф-т Сортино

OMFL:

0.44

QQQS:

-0.01

Коэф-т Омега

OMFL:

1.06

QQQS:

1.00

Коэф-т Кальмара

OMFL:

0.26

QQQS:

-0.14

Коэф-т Мартина

OMFL:

0.78

QQQS:

-0.43

Индекс Язвы

OMFL:

5.17%

QQQS:

11.81%

Дневная вол-ть

OMFL:

18.24%

QQQS:

31.52%

Макс. просадка

OMFL:

-33.24%

QQQS:

-38.06%

Текущая просадка

OMFL:

-3.08%

QQQS:

-23.71%

Доходность по периодам

С начала года, OMFL показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у QQQS с доходностью -15.20%.

OMFL

С начала года

2.68%

1 месяц

6.76%

6 месяцев

0.87%

1 год

3.91%

5 лет

15.31%

10 лет

N/A

QQQS

С начала года

-15.20%

1 месяц

14.99%

6 месяцев

-14.59%

1 год

-4.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OMFL и QQQS

OMFL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQS в 0.20%.

OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OMFL и QQQS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OMFL
Ранг риск-скорректированной доходности OMFL, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMFL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
QQQS
Ранг риск-скорректированной доходности QQQS, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OMFL c QQQS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OMFL на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа QQQS равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMFL и QQQS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMFL и QQQS

Дивидендная доходность OMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности QQQS в 0.92%

TTM2024202320222021202020192018
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.96%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		0.92%0.80%0.68%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OMFL и QQQS

Максимальная просадка OMFL за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFL и QQQS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OMFL и QQQS

Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) составляет 5.53%, в то время как у Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что OMFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...