Сравнение OMFL с CALM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM).
OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OMFL или CALM.
Доходность
Сравнение доходности OMFL и CALM
Доходность по периодам
С начала года, OMFL показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у CALM с доходностью 74.35%.
OMFL
7.75%
2.93%
2.81%
16.42%
12.84%
N/A
CALM
74.35%
9.72%
62.59%
111.46%
21.29%
11.58%
Основные характеристики
| OMFL | CALM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 4.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.62 | 5.48 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.70 |
| Коэф-т Кальмара | 1.23 | 5.11 |
| Коэф-т Мартина | 3.63 | 31.73 |
| Индекс Язвы | 4.52% | 3.51% |
| Дневная вол-ть | 14.14% | 26.88% |
| Макс. просадка | -33.24% | -74.08% |
| Текущая просадка | -1.35% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между OMFL и CALM составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OMFL c CALM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMFL и CALM
Дивидендная доходность OMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности CALM в 3.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 1.29% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 3.02% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% | 2.26% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок OMFL и CALM
Максимальная просадка OMFL за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFL и CALM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OMFL и CALM
Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) составляет 4.19%, в то время как у Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что OMFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.