PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OMFL с CALM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OMFL и CALM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OMFL и CALM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
-0.49%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%20.91%35.58%-2.55%4.95%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.
5.67%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, OMFL показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у CALM с доходностью 5.67%.


OMFL

1 день
0.93%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.40%
1 год
14.28%
3 года*
10.52%
5 лет*
7.65%
10 лет*

CALM

1 день
5.32%
1 месяц
-4.73%
С начала года
5.67%
6 месяцев
-8.12%
1 год
-0.93%
3 года*
18.53%
5 лет*
22.55%
10 лет*
7.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Cal-Maine Foods, Inc.

Доходность на риск

OMFL vs. CALM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 6666
Ранг коэф-та Мартина

CALM
Ранг доходности на риск CALM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMFL c CALM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OMFLCALMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

-0.03

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.20

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.03

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

-0.01

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

-0.02

+6.97

OMFL vs. CALM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMFL на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа CALM равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMFL и CALM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OMFLCALMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

-0.03

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.39

+0.24

Корреляция

Корреляция между OMFL и CALM составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OMFL и CALM

Дивидендная доходность OMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности CALM в 9.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
0.85%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%0.00%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.
9.48%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%

Просадки

Сравнение просадок OMFL и CALM

Максимальная просадка OMFL за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFL и CALM.


Загрузка...

Показатели просадок


OMFLCALMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-74.08%

+40.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-37.00%

+27.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.44%

-37.00%

+14.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-26.87%

+22.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-30.29%

+25.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

19.16%

-17.03%

Волатильность

Сравнение волатильности OMFL и CALM

Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) составляет 5.22%, в то время как у Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) волатильность равна 9.67%. Это указывает на то, что OMFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OMFLCALMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

9.67%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

18.95%

-8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

33.73%

-17.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

32.36%

-15.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

31.10%

-10.85%