Сравнение OMFL с CALM
OMFL (Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, OMFL returned 9.67%/yr vs 26.18%/yr for CALM. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности OMFL и CALM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMFL показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью 9.11%.
OMFL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 13.94%
- С начала года
- 16.42%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.25%
CALM
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -0.70%
- С начала года
- 9.11%
- 1 год
- -16.04%
- 3 года*
- 29.69%
- 5 лет*
- 26.18%
- 10 лет*
- 10.05%
- Всё время*
- 16.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $90.48M | $89.95M | $72.95M | |
| $7.77M | $7.85M | $9.03M |
Сравнение доходности по годам OMFL и CALM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 16.42% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 28.95% | 20.91% | 35.58% | -2.55% | 5.12% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 9.11% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.34% |
Correlation
The correlation between OMFL and CALM is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.22 |
The correlation between OMFL and CALM shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMFL vs. CALM — Ранг доходности на риск
OMFL
CALM
Сравнение OMFL c CALM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OMFL | CALM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.93 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | -0.44 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.68 | -0.62 | +14.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OMFL и CALM
Максимальная просадка OMFL за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFL и CALM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMFL | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.24% | -74.08% | +40.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -37.00% | +29.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.52% | -37.00% | +21.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.44% | -37.00% | +14.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -24.50% | +24.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -30.28% | +25.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 25.75% | -24.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMFL и CALM
Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) составляет 3.05%, в то время как у Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что OMFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMFL | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 12.95% | -9.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 22.99% | -13.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 29.98% | -17.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 33.08% | -16.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 31.34% | -11.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMFL и CALM
Дивидендная доходность OMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности CALM в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 2.86% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.79% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OMFL and CALM have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CALM has higher volatility (12.95%) compared to OMFL (3.05%). In terms of maximum drawdown, OMFL dropped -33.24% vs CALM's -74.08%.
OMFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMFL и CALM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор