Сравнение OMFL с CALM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM).
OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности OMFL и CALM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OMFL и CALM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -0.49% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 28.95% | 20.91% | 35.58% | -2.55% | 4.95% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 5.67% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, OMFL показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у CALM с доходностью 5.67%.
OMFL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
CALM
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- -8.12%
- 1 год
- -0.93%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 22.55%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMFL vs. CALM — Ранг доходности на риск
OMFL
CALM
Сравнение OMFL c CALM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMFL | CALM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | -0.03 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.20 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.01 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | -0.02 | +6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMFL | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.03 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.39 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между OMFL и CALM составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMFL и CALM
Дивидендная доходность OMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности CALM в 9.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.85% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 9.48% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок OMFL и CALM
Максимальная просадка OMFL за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFL и CALM.
Загрузка...
Показатели просадок
| OMFL | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.24% | -74.08% | +40.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -37.00% | +27.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.44% | -37.00% | +14.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -26.87% | +22.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -30.29% | +25.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 19.16% | -17.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMFL и CALM
Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) составляет 5.22%, в то время как у Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) волатильность равна 9.67%. Это указывает на то, что OMFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OMFL | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 9.67% | -4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 18.95% | -8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 33.73% | -17.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 32.36% | -15.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 31.10% | -10.85% |