PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMFL с RWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMFL с RWL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OMFL (Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF) and RWL (Invesco S&P 500 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - OMFL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while RWL is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OMFL returned 9.39%/yr vs 13.17%/yr for RWL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. OMFL charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for RWL.

Доходность

Сравнение доходности OMFL и RWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OMFL показывает доходность 13.03%, а RWL немного ниже – 12.46%.

OMFL

1 день
0.57%
1 месяц
4.06%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.27%
1 год
22.59%
3 года*
14.61%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—

RWL

1 день
1.25%
1 месяц
3.90%
С начала года
12.46%
6 месяцев
13.11%
1 год
28.72%
3 года*
20.48%
5 лет*
13.17%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMFL и RWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		13.03%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%20.91%35.58%-2.55%4.95%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		12.46%18.65%16.45%17.43%-6.00%30.29%9.14%27.83%-7.74%6.43%

Correlation

The correlation between OMFL and RWL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2017 г.

0.85

The correlation between OMFL and RWL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OMFL и RWL

Секторы
OMFL
RWL

Технологии

31.0%
13.7%

Коммуникационные услуги

11.7%
7.5%

Финансовые услуги

11.5%
15.4%

Здравоохранение

10.4%
19.5%

Промышленность

9.8%
8.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
12.3%

Потребительский защитный сектор

8.8%
11.1%

Энергетика

3.7%
6.6%

Сырьевые материалы

2.5%
2.1%

Недвижимость

0.8%
0.9%

Коммунальные услуги

0.4%
2.4%

Технологии

OMFL
31.0%
RWL
13.7%

Коммуникационные услуги

OMFL
11.7%
RWL
7.5%

Финансовые услуги

OMFL
11.5%
RWL
15.4%

Здравоохранение

OMFL
10.4%
RWL
19.5%

Промышленность

OMFL
9.8%
RWL
8.6%

Потребительский циклический сектор

OMFL
9.5%
RWL
12.3%

Потребительский защитный сектор

OMFL
8.8%
RWL
11.1%

Энергетика

OMFL
3.7%
RWL
6.6%

Сырьевые материалы

OMFL
2.5%
RWL
2.1%

Недвижимость

OMFL
0.8%
RWL
0.9%

Коммунальные услуги

OMFL
0.4%
RWL
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Invesco S&P 500 Revenue ETF

Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с QQQSOMFL с CALMOMFL с WTVOMFL с PMYYX
Часто сравнивают с RWL:
RWL с VTVRWL с SCHDRWL с FVALRWL с MFUSRWL с FLLVRWL с RWJRWL с FXAIX

Доходность на риск

OMFL vs. RWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
RWL
Ранг доходности на риск RWL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMFL c RWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMFLRWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.87

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
4.01

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.51

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

4.35

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

18.38

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMFL vs. RWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMFL на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа RWL равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMFL и RWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMFLRWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.87

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.91

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.58

+0.13

Просадки

Сравнение просадок OMFL и RWL

Максимальная просадка OMFL за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки RWL в -54.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFL и RWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMFLRWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-54.83%

+21.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-6.64%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-14.39%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.44%

-17.49%

-4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-6.45%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.57%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности OMFL и RWL

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) имеют волатильность 2.28% и 2.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMFLRWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

2.36%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

7.21%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

10.06%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

14.51%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

16.86%

+3.24%

Сравнение комиссий OMFL и RWL

OMFL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RWL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMFL и RWL

Дивидендная доходность OMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности RWL в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.75%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%0.00%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.23%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%

Часто задаваемые вопросы

OMFL and RWL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWL has higher volatility (2.36%) compared to OMFL (2.28%). In terms of maximum drawdown, OMFL dropped -33.24% vs RWL's -54.83%.

On 5-year performance, RWL leads with 13.17% vs 9.39% for OMFL. On fees, OMFL is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RWL has performed better with a 13.17% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OMFL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for RWL.

RWL has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.75% for OMFL.

OMFL is categorized as Large Cap Blend Equities, while RWL is S&P 500. OMFL tracks Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while RWL tracks S&P 500 Revenue-Weighted Index. Their fees differ too: 0.29% for OMFL and 0.39% for RWL.

RWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMFL и RWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор