PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OMFL с WTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OMFL с WTV

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и WisdomTree US Value ETF (WTV).

OMFL и WTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. WTV - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OMFL или WTV.

Корреляция

Корреляция между OMFL и WTV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OMFL и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OMFL:

0.17

WTV:

0.79

Коэф-т Сортино

OMFL:

0.48

WTV:

1.28

Коэф-т Омега

OMFL:

1.06

WTV:

1.18

Коэф-т Кальмара

OMFL:

0.29

WTV:

0.87

Коэф-т Мартина

OMFL:

0.87

WTV:

3.07

Индекс Язвы

OMFL:

5.17%

WTV:

5.25%

Дневная вол-ть

OMFL:

18.23%

WTV:

19.29%

Макс. просадка

OMFL:

-33.24%

WTV:

-61.95%

Текущая просадка

OMFL:

-2.54%

WTV:

-4.78%

Доходность по периодам

С начала года, OMFL показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у WTV с доходностью 1.46%.

OMFL

С начала года

3.25%

1 месяц

6.74%

6 месяцев

2.34%

1 год

3.13%

5 лет

15.16%

10 лет

N/A

WTV

С начала года

1.46%

1 месяц

9.71%

6 месяцев

-1.07%

1 год

15.07%

5 лет

21.40%

10 лет

11.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OMFL и WTV

OMFL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.

OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
WTV
WisdomTree US Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OMFL и WTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OMFL
Ранг риск-скорректированной доходности OMFL, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMFL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг риск-скорректированной доходности WTV, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OMFL c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OMFL на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа WTV равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMFL и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMFL и WTV

Дивидендная доходность OMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности WTV в 1.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.96%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%0.00%0.00%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.57%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%1.38%1.30%1.57%1.20%

Просадки

Сравнение просадок OMFL и WTV

Максимальная просадка OMFL за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки WTV в -61.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFL и WTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OMFL и WTV

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и WisdomTree US Value ETF (WTV) имеют волатильность 5.51% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...