PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMFL с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMFL с WTV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OMFL (Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF) and WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) are both exchange-traded funds - OMFL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while WTV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree. OMFL is passively managed, while WTV is actively managed. Over the past 5 years, OMFL returned 8.85%/yr vs 13.30%/yr for WTV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. OMFL charges 0.29%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности OMFL и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMFL показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у WTV с доходностью 10.40%.

OMFL

1 день
0.19%
1 месяц
-1.35%
С начала года
10.95%
6 месяцев
9.44%
1 год
20.37%
3 года*
13.52%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—

WTV

1 день
0.14%
1 месяц
0.51%
С начала года
10.40%
6 месяцев
9.44%
1 год
22.68%
3 года*
21.11%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMFL и WTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		10.95%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%20.91%35.58%-2.55%0.98%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		10.40%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.58%

Correlation

The correlation between OMFL and WTV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.83

The correlation between OMFL and WTV shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OMFL и WTV

Секторы
OMFL
WTV

Технологии

34.5%
18.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
6.5%

Финансовые услуги

11.0%
18.5%

Здравоохранение

9.9%
7.5%

Промышленность

9.2%
10.3%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.6%

Потребительский защитный сектор

8.3%
9.9%

Энергетика

3.3%
6.4%

Сырьевые материалы

2.4%
2.2%

Недвижимость

0.8%
5.4%

Коммунальные услуги

0.3%
4.5%

Технологии

OMFL
34.5%
WTV
18.3%

Коммуникационные услуги

OMFL
11.2%
WTV
6.5%

Финансовые услуги

OMFL
11.0%
WTV
18.5%

Здравоохранение

OMFL
9.9%
WTV
7.5%

Промышленность

OMFL
9.2%
WTV
10.3%

Потребительский циклический сектор

OMFL
9.2%
WTV
10.6%

Потребительский защитный сектор

OMFL
8.3%
WTV
9.9%

Энергетика

OMFL
3.3%
WTV
6.4%

Сырьевые материалы

OMFL
2.4%
WTV
2.2%

Недвижимость

OMFL
0.8%
WTV
5.4%

Коммунальные услуги

OMFL
0.3%
WTV
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

WisdomTree U.S. Value Fund

Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с CALMOMFL с QQQSOMFL с RWLOMFL с PMYYX
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с VGRIXWTV с SPYV

Доходность на риск

OMFL vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMFL c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OMFLWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.93

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.80

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.19

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

10.31

+1.59

OMFL vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMFL на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTV равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMFL и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OMFL и WTV

Максимальная просадка OMFL за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFL и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMFLWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-42.18%

+8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-7.15%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-18.49%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.44%

-19.30%

-3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.24%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-5.03%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.21%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности OMFL и WTV

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что OMFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMFLWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

3.37%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

8.19%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

11.86%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

17.07%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

20.15%

-0.07%

Сравнение комиссий OMFL и WTV

OMFL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMFL и WTV

Дивидендная доходность OMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности WTV в 1.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.83%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.93%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%

Часто задаваемые вопросы

OMFL and WTV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OMFL has higher volatility (4.22%) compared to WTV (3.37%). In terms of maximum drawdown, OMFL dropped -33.24% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.30% vs 8.85% for OMFL. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.30% return vs 8.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for OMFL.

WTV has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.83% for OMFL.

OMFL is categorized as Large Cap Blend Equities, while WTV is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.29% for OMFL and 0.12% for WTV.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMFL и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор