Сравнение QVGIX с VADAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).
QVGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 окт. 1991 г.. VADAX управляется Invesco.
Доходность
Сравнение доходности QVGIX и VADAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVGIX и VADAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVGIX Invesco Global Allocation Fund | -1.71% | 13.68% | 5.63% | 15.63% | -17.60% | 10.45% | 14.42% | 16.35% | -9.74% | 14.83% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | -1.47% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, QVGIX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у VADAX с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции QVGIX уступали акциям VADAX по среднегодовой доходности: 5.94% против 10.47% соответственно.
QVGIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 5.94%
VADAX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 10.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVGIX и VADAX
QVGIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.
Доходность на риск
QVGIX vs. VADAX — Ранг доходности на риск
QVGIX
VADAX
Сравнение QVGIX c VADAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVGIX | VADAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.64 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.02 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.71 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 3.23 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVGIX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.64 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.45 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.57 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.44 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между QVGIX и VADAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVGIX и VADAX
Дивидендная доходность QVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности VADAX в 10.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVGIX Invesco Global Allocation Fund | 6.91% | 6.79% | 0.93% | 2.27% | 6.10% | 14.15% | 0.00% | 0.00% | 9.56% | 0.13% | 3.34% | 1.77% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 10.36% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок QVGIX и VADAX
Максимальная просадка QVGIX за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVGIX и VADAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVGIX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -60.27% | +37.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -12.61% | +5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -21.74% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.91% | -39.32% | +16.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -7.89% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -7.13% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.78% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVGIX и VADAX
Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) имеют волатильность 3.67% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVGIX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 3.76% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 8.70% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 17.17% | -6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 16.27% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 18.53% | -7.65% |