Сравнение QVGIX с MSIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).
QVGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 окт. 1991 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности QVGIX и MSIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVGIX и MSIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVGIX Invesco Global Allocation Fund | -1.71% | 13.68% | 5.63% | 15.63% | -17.60% | 10.45% | 14.42% | 16.35% | -9.74% | 14.83% |
MSIGX Invesco Main Street Fund | -9.61% | 16.02% | 23.66% | 23.06% | -20.21% | 27.37% | 14.41% | 22.49% | -8.25% | 16.79% |
Доходность по периодам
С начала года, QVGIX показывает доходность -1.71%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -9.61%. За последние 10 лет акции QVGIX уступали акциям MSIGX по среднегодовой доходности: 5.94% против 10.31% соответственно.
QVGIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 5.94%
MSIGX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -9.12%
- С начала года
- -9.61%
- 6 месяцев
- -8.53%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVGIX и MSIGX
QVGIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MSIGX в 0.82%.
Доходность на риск
QVGIX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск
QVGIX
MSIGX
Сравнение QVGIX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVGIX | MSIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.62 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.04 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.01 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 0.05 | +4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVGIX | MSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.62 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.52 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.59 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.62 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между QVGIX и MSIGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVGIX и MSIGX
Дивидендная доходность QVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности MSIGX в 8.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVGIX Invesco Global Allocation Fund | 6.91% | 6.79% | 0.93% | 2.27% | 6.10% | 14.15% | 0.00% | 0.00% | 9.56% | 0.13% | 3.34% | 1.77% |
MSIGX Invesco Main Street Fund | 8.29% | 7.50% | 6.06% | 7.40% | 4.68% | 19.19% | 3.17% | 0.89% | 19.62% | 7.50% | 2.96% | 13.79% |
Просадки
Сравнение просадок QVGIX и MSIGX
Максимальная просадка QVGIX за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVGIX и MSIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVGIX | MSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -57.22% | +34.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -11.78% | +4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -26.73% | +3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.91% | -35.41% | +12.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -10.96% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -9.03% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 4.31% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVGIX и MSIGX
Текущая волатильность для Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) составляет 3.67%, в то время как у Invesco Main Street Fund (MSIGX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что QVGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVGIX | MSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 4.09% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 9.04% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 18.35% | -7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 16.87% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 17.85% | -6.97% |