Сравнение QVGIX с OPPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Invesco Global Fund (OPPAX).
QVGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 окт. 1991 г.. OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности QVGIX и OPPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVGIX и OPPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVGIX Invesco Global Allocation Fund | 0.34% | 13.68% | 5.63% | 15.63% | -17.60% | 10.45% | 14.42% | 16.35% | -9.74% | 14.83% |
OPPAX Invesco Global Fund | -9.72% | 15.20% | 16.16% | 34.18% | -32.18% | 15.23% | 27.64% | 31.58% | -13.65% | 36.25% |
Доходность по периодам
С начала года, QVGIX показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у OPPAX с доходностью -9.72%. За последние 10 лет акции QVGIX уступали акциям OPPAX по среднегодовой доходности: 6.16% против 10.39% соответственно.
QVGIX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 6.16%
OPPAX
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVGIX и OPPAX
QVGIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии OPPAX в 1.04%.
Доходность на риск
QVGIX vs. OPPAX — Ранг доходности на риск
QVGIX
OPPAX
Сравнение QVGIX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVGIX | OPPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.53 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 0.95 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.12 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.05 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 0.18 | +6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVGIX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.53 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.20 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.48 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между QVGIX и OPPAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVGIX и OPPAX
Дивидендная доходность QVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что меньше доходности OPPAX в 27.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVGIX Invesco Global Allocation Fund | 6.77% | 6.79% | 0.93% | 2.27% | 6.10% | 14.15% | 0.00% | 0.00% | 9.56% | 0.13% | 3.34% | 1.77% |
OPPAX Invesco Global Fund | 27.46% | 24.79% | 11.93% | 10.72% | 14.18% | 7.18% | 5.72% | 1.35% | 12.92% | 5.92% | 0.69% | 5.17% |
Просадки
Сравнение просадок QVGIX и OPPAX
Максимальная просадка QVGIX за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки OPPAX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVGIX и OPPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVGIX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -60.39% | +37.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -16.26% | +9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -41.90% | +18.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.91% | -41.90% | +18.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -12.75% | +7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -15.49% | +11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 5.54% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVGIX и OPPAX
Текущая волатильность для Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) составляет 4.39%, в то время как у Invesco Global Fund (OPPAX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что QVGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVGIX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 7.56% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.06% | 12.76% | -5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 21.47% | -10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 21.19% | -10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 20.63% | -9.73% |