PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVGIX с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVGIX с ACSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVGIX (Invesco Global Allocation Fund) and ACSTX (Invesco Comstock Fund) are both mutual funds - QVGIX is a Global Allocation fund managed by Invesco, while ACSTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, QVGIX returned 6.91%/yr vs 12.56%/yr for ACSTX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVGIX charges 1.15%/yr vs 0.80%/yr for ACSTX.

Доходность

Сравнение доходности QVGIX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QVGIX показывает доходность 9.04%, а ACSTX немного выше – 9.14%. За последние 10 лет акции QVGIX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 6.91% против 12.56% соответственно.

QVGIX

1 день
0.04%
1 месяц
3.14%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.65%
1 год
17.89%
3 года*
11.73%
5 лет*
5.07%
10 лет*
6.91%

ACSTX

1 день
0.45%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.14%
6 месяцев
10.66%
1 год
23.62%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.69%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVGIX и ACSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVGIX
Invesco Global Allocation Fund		9.04%13.68%5.63%15.63%-17.60%10.45%14.42%16.35%-9.74%14.83%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		9.14%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%

Correlation

The correlation between QVGIX and ACSTX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.78

Over the past year, the correlation between QVGIX and ACSTX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Allocation Fund

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с QVGIX:
QVGIX с OSMAXQVGIX с VIGQVGIX с SCHDQVGIX с IPIRXQVGIX с GIMFXQVGIX с PFADXQVGIX с LFMIX
Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с ACEIXACSTX с VAFAXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY

Доходность на риск

QVGIX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVGIX
Ранг доходности на риск QVGIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVGIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVGIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVGIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVGIX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVGIXACSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.27

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.27

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.06

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

11.64

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVGIX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVGIX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACSTX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVGIX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVGIXACSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.27

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.76

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.51

+0.18

Просадки

Сравнение просадок QVGIX и ACSTX

Максимальная просадка QVGIX за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVGIX и ACSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVGIXACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.91%

-58.61%

+35.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-8.02%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.00%

-15.61%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-17.25%

-5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.91%

-44.80%

+21.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-9.35%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.10%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности QVGIX и ACSTX

Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX) имеют волатильность 2.48% и 2.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVGIXACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.48%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

8.01%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.98%

10.84%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.80%

15.41%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

19.46%

-8.52%

Сравнение комиссий QVGIX и ACSTX

QVGIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ACSTX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVGIX и ACSTX

Дивидендная доходность QVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что меньше доходности ACSTX в 8.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.10%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%
QVGIX
Invesco Global Allocation Fund		6.23%6.79%0.93%2.27%6.10%14.15%0.00%0.00%9.56%0.13%3.34%1.77%

Часто задаваемые вопросы

QVGIX and ACSTX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACSTX has higher volatility (2.48%) compared to QVGIX (2.48%). In terms of maximum drawdown, QVGIX dropped -22.91% vs ACSTX's -58.61%.

ACSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVGIX и ACSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор