Сравнение QVGIX с ACSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).
QVGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 окт. 1991 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..
Доходность
Сравнение доходности QVGIX и ACSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVGIX и ACSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVGIX Invesco Global Allocation Fund | -1.71% | 13.68% | 5.63% | 15.63% | -17.60% | 10.45% | 14.42% | 16.35% | -9.74% | 14.83% |
ACSTX Invesco Comstock Fund | -2.22% | 17.22% | 15.00% | 12.37% | 0.74% | 33.33% | -0.78% | 24.35% | -12.34% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, QVGIX показывает доходность -1.71%, что значительно выше, чем у ACSTX с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции QVGIX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 5.94% против 11.67% соответственно.
QVGIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 5.94%
ACSTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 11.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVGIX и ACSTX
QVGIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ACSTX в 0.80%.
Доходность на риск
QVGIX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск
QVGIX
ACSTX
Сравнение QVGIX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVGIX | ACSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.80 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.17 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.85 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 3.47 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVGIX | ACSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.80 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.73 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.50 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между QVGIX и ACSTX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVGIX и ACSTX
Дивидендная доходность QVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности ACSTX в 9.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVGIX Invesco Global Allocation Fund | 6.91% | 6.79% | 0.93% | 2.27% | 6.10% | 14.15% | 0.00% | 0.00% | 9.56% | 0.13% | 3.34% | 1.77% |
ACSTX Invesco Comstock Fund | 9.04% | 8.79% | 10.17% | 8.44% | 13.00% | 8.66% | 2.05% | 6.66% | 10.03% | 3.60% | 6.98% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок QVGIX и ACSTX
Максимальная просадка QVGIX за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVGIX и ACSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVGIX | ACSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -58.61% | +35.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -12.22% | +5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -17.25% | -5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.91% | -44.80% | +21.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -8.02% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -9.37% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.03% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVGIX и ACSTX
Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Invesco Comstock Fund (ACSTX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что QVGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVGIX | ACSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 3.34% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 8.16% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 15.99% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 15.47% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 19.48% | -8.60% |