Сравнение QVAL с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
QVAL и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности QVAL и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVAL и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.30% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 24.06% | -17.28% | 25.59% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, QVAL показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции QVAL уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.16% против 14.02% соответственно.
QVAL
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 10.16%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и IVV
QVAL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
QVAL vs. IVV — Ранг доходности на риск
QVAL
IVV
Сравнение QVAL c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVAL | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.97 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.49 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.53 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 7.32 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVAL | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.97 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.78 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между QVAL и IVV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и IVV
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.56% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и IVV
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVAL | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -55.25% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -12.06% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -24.53% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.49% | -33.90% | -17.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -6.26% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -10.85% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.53% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и IVV
Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 4.37%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVAL | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 5.30% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 9.45% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 18.31% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 16.89% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 18.04% | +4.76% |