Сравнение QVAL с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
QVAL и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность QVAL-US - Alpha Architect Quantitative Value Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVAL или IVV.
Корреляция
Корреляция между QVAL и IVV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVAL и IVV
Основные характеристики
QVAL:
0.88
IVV:
2.25
QVAL:
1.31
IVV:
2.98
QVAL:
1.15
IVV:
1.42
QVAL:
1.73
IVV:
3.32
QVAL:
4.68
IVV:
14.68
QVAL:
2.78%
IVV:
1.90%
QVAL:
14.79%
IVV:
12.43%
QVAL:
-51.49%
IVV:
-55.25%
QVAL:
-6.11%
IVV:
-2.52%
Доходность по периодам
С начала года, QVAL показывает доходность 12.22%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 25.92%. За последние 10 лет акции QVAL уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 7.23% против 13.05% соответственно.
QVAL
12.22%
-1.45%
4.24%
12.14%
9.81%
7.23%
IVV
25.92%
0.33%
9.27%
26.64%
14.77%
13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и IVV
QVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVAL c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и IVV
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности IVV в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.24% | 1.76% | 2.00% | 1.22% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.07% | 1.30% | 1.37% | 0.15% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.29% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и IVV
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и IVV
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что QVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.