PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFLO с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFLO с SCHG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VFLO returned 24.07%/yr vs 22.19%/yr for SCHG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFLO charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности VFLO и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 0.23%.

VFLO

1 день
0.11%
1 месяц
2.72%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.01%
1 год
32.39%
3 года*
24.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
-1.09%
1 месяц
-5.54%
С начала года
0.23%
6 месяцев
-1.26%
1 год
14.41%
3 года*
22.19%
5 лет*
13.03%
10 лет*
18.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFLO и SCHG

2026 (YTD)202520242023
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		16.06%17.51%21.83%15.05%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.23%17.50%34.95%13.61%

Correlation

The correlation between VFLO and SCHG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.51

The correlation between VFLO and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFLO и SCHG

Секторы
VFLO
SCHG

Технологии

44.4%
46.7%

Здравоохранение

17.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

15.9%
12.4%

Энергетика

8.6%
0.7%

Коммуникационные услуги

4.2%
15.3%

Сырьевые материалы

4.1%
1.3%

Промышленность

3.6%
6.0%

Коммунальные услуги

1.3%
0.4%

Финансовые услуги

0.0%
6.6%

Потребительский защитный сектор

0.0%
1.6%

Недвижимость

0.0%
0.5%

Технологии

VFLO
44.4%
SCHG
46.7%

Здравоохранение

VFLO
17.9%
SCHG
8.4%

Потребительский циклический сектор

VFLO
15.9%
SCHG
12.4%

Энергетика

VFLO
8.6%
SCHG
0.7%

Коммуникационные услуги

VFLO
4.2%
SCHG
15.3%

Сырьевые материалы

VFLO
4.1%
SCHG
1.3%

Промышленность

VFLO
3.6%
SCHG
6.0%

Коммунальные услуги

VFLO
1.3%
SCHG
0.4%

Финансовые услуги

VFLO
0.0%
SCHG
6.6%

Потребительский защитный сектор

VFLO
0.0%
SCHG
1.6%

Недвижимость

VFLO
0.0%
SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Free Cash Flow ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с FCFYVFLO с ^SP500TR
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

VFLO vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFLOSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.89

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
1.29

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.16

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

0.88

+4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.09

2.86

+13.23

VFLO vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFLO и SCHG

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFLOSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-34.59%

+16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-16.41%

+9.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.79%

-23.39%

+5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-7.50%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-5.20%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

5.05%

-3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и SCHG

VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFLOSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

5.91%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

12.49%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

16.18%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

22.39%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

21.58%

-5.56%

Сравнение комиссий VFLO и SCHG

VFLO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и SCHG

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности SCHG в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.40%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.16%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFLO and SCHG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (7.39%) compared to SCHG (5.91%). In terms of maximum drawdown, VFLO dropped -17.79% vs SCHG's -34.59%.

On 3-year performance, VFLO leads with 24.07% vs 22.19% for SCHG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFLO has performed better with a 24.07% return vs 22.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.

VFLO has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.40% for SCHG.

VFLO is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Victory and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.39% for VFLO and 0.04% for SCHG.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFLO и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор