Сравнение VFLO с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
VFLO и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VFLO и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFLO и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 0.38% | 17.51% | 21.83% | 14.59% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -10.59% | 17.50% | 34.95% | 12.44% |
Доходность по периодам
С начала года, VFLO показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -10.59%.
VFLO
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -10.59%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 21.91%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFLO и SCHG
VFLO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
VFLO vs. SCHG — Ранг доходности на риск
VFLO
SCHG
Сравнение VFLO c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFLO | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.75 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.03 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 3.54 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFLO | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.75 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.79 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между VFLO и SCHG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFLO и SCHG
Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 1.42% | 1.60% | 1.20% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок VFLO и SCHG
Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFLO | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -34.59% | +16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -16.41% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -13.34% | +10.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -5.22% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 4.78% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFLO и SCHG
Текущая волатильность для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) составляет 4.34%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что VFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFLO | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 6.67% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 12.51% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 22.43% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 22.32% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 21.51% | -5.75% |