PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFLO с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFLOSCHG
Дох-ть с нач. г.18.51%26.00%
Дох-ть за 1 год29.06%39.91%
Коэф-т Шарпа2.512.47
Коэф-т Сортино3.593.18
Коэф-т Омега1.431.45
Коэф-т Кальмара4.883.35
Коэф-т Мартина12.7913.36
Индекс Язвы2.45%3.10%
Дневная вол-ть12.41%16.79%
Макс. просадка-8.36%-34.59%
Текущая просадка-2.61%-2.87%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VFLO и SCHG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VFLO и SCHG

С начала года, VFLO показывает доходность 18.51%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 26.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.51%
12.60%
VFLO
SCHG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFLO и SCHG

VFLO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
График комиссии VFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFLO c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFLO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFLO, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFLO, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFLO, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFLO, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFLO, с текущим значением в 12.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.79
SCHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHG, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHG, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHG, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHG, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHG, с текущим значением в 13.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.36

Сравнение коэффициента Шарпа VFLO и SCHG

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
2.51
2.47
VFLO
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и SCHG

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности SCHG в 0.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
1.19%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.42%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок VFLO и SCHG

Максимальная просадка VFLO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.61%
-2.87%
VFLO
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и SCHG

Текущая волатильность для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) составляет 2.77%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что VFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77%
4.60%
VFLO
SCHG