PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFLO с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFLO и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.55%
14.88%
VFLO
SCHG

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 30.21%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 32.97%.


VFLO

С начала года

30.21%

1 месяц

10.81%

6 месяцев

17.55%

1 год

38.63%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHG

С начала года

32.97%

1 месяц

4.60%

6 месяцев

14.88%

1 год

38.45%

5 лет (среднегодовая)

20.43%

10 лет (среднегодовая)

16.46%

Основные характеристики


VFLOSCHG
Коэф-т Шарпа3.002.26
Коэф-т Сортино4.272.95
Коэф-т Омега1.521.41
Коэф-т Кальмара6.023.11
Коэф-т Мартина15.7012.34
Индекс Язвы2.46%3.12%
Дневная вол-ть12.87%16.99%
Макс. просадка-8.36%-34.59%
Текущая просадка0.00%-1.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFLO и SCHG

VFLO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
График комиссии VFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VFLO и SCHG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFLO c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFLO, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.002.26
Коэффициент Сортино VFLO, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.272.95
Коэффициент Омега VFLO, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.521.41
Коэффициент Кальмара VFLO, с текущим значением в 6.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.023.11
Коэффициент Мартина VFLO, с текущим значением в 15.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.7012.34
VFLO
SCHG

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00
2.26
VFLO
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и SCHG

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности SCHG в 0.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
1.04%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок VFLO и SCHG

Максимальная просадка VFLO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.19%
VFLO
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и SCHG

Текущая волатильность для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) составляет 4.31%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.31%
5.49%
VFLO
SCHG