PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VFLO с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFLO и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFLO и SCHG


2026 (YTD)202520242023
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
0.38%17.51%21.83%14.59%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-10.59%17.50%34.95%12.44%

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -10.59%.


VFLO

1 день
2.23%
1 месяц
-2.35%
С начала года
0.38%
6 месяцев
5.99%
1 год
16.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHG

1 день
3.67%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-8.51%
1 год
16.81%
3 года*
21.91%
5 лет*
12.55%
10 лет*
16.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Victoryshares Free Cash Flow ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий VFLO и SCHG

VFLO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

VFLO vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 6565
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFLOSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.75

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.23

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.03

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

3.54

+2.58

VFLO vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VFLOSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.75

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.79

+0.47

Корреляция

Корреляция между VFLO и SCHG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и SCHG

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
1.42%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок VFLO и SCHG

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


VFLOSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-34.59%

+16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-16.41%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-13.34%

+10.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-5.22%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

4.78%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и SCHG

Текущая волатильность для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) составляет 4.34%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что VFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VFLOSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

6.67%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

12.51%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

22.43%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

22.32%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

21.51%

-5.75%