PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVAL с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVAL с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. QVAL is actively managed, while USL is passively managed. Over the past 10 years, QVAL returned 11.64%/yr vs 10.91%/yr for USL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. QVAL charges 0.28%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности QVAL и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVAL показывает доходность 14.68%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%. За последние 10 лет акции QVAL превзошли акции USL по среднегодовой доходности: 11.64% против 10.91% соответственно.

QVAL

1 день
-0.23%
1 месяц
4.34%
С начала года
14.68%
6 месяцев
15.27%
1 год
29.65%
3 года*
21.66%
5 лет*
12.15%
10 лет*
11.64%

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVAL и USL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		14.68%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%24.06%-17.28%25.59%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%

Correlation

The correlation between QVAL and USL is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.28

The correlation between QVAL and USL shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QVAL и USL

Секторы
QVAL
USL

Потребительский циклический сектор

32.4%

-

Технологии

16.7%

-

Промышленность

15.0%

-

Здравоохранение

11.1%

-

Потребительский защитный сектор

7.9%

-

Сырьевые материалы

7.6%

-

Энергетика

5.5%

-

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Недвижимость

2.0%

-

Финансовые услуги

-

4.5%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

QVAL
32.4%
USL

-

Технологии

QVAL
16.7%
USL

-

Промышленность

QVAL
15.0%
USL

-

Здравоохранение

QVAL
11.1%
USL

-

Потребительский защитный сектор

QVAL
7.9%
USL

-

Сырьевые материалы

QVAL
7.6%
USL

-

Энергетика

QVAL
5.5%
USL

-

Коммуникационные услуги

QVAL
3.8%
USL

-

Недвижимость

QVAL
2.0%
USL

-

Финансовые услуги

QVAL

-

USL
4.5%

Коммунальные услуги

QVAL

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

QVAL vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVAL c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVALUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.04

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.58

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

3.47

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

7.02

+6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVAL vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVAL на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USL равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVAL и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVALUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.04

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.34

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.01

+0.48

Просадки

Сравнение просадок QVAL и USL

Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVALUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-89.06%

+37.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-16.76%

+10.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-23.33%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-33.82%

+6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

-66.02%

+14.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-38.16%

+37.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-61.46%

+53.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

8.27%

-6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и USL

Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 4.16%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVALUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

10.53%

-6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

23.33%

-13.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

28.54%

-14.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

30.08%

-8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

32.35%

-9.56%

Сравнение комиссий QVAL и USL

QVAL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и USL

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.46%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVAL and USL have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to QVAL (4.16%). In terms of maximum drawdown, QVAL dropped -51.49% vs USL's -89.06%.

On 10-year performance, QVAL leads with 11.64% vs 10.91% for USL. On fees, QVAL is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QVAL has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QVAL has performed better with a 11.64% return vs 10.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVAL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

QVAL has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.00% for USL.

QVAL is categorized as Mid Cap Value Equities, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: Alpha Architect and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.28% for QVAL and 0.88% for USL.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVAL и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор