Сравнение QVAL с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
QVAL и SPGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности QVAL и SPGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVAL и SPGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.30% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 24.06% | -17.28% | 25.59% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | -5.19% | 9.80% | 8.48% | 20.29% | -13.83% | 35.72% | 15.92% | 39.16% | 1.68% | 36.24% |
Доходность по периодам
С начала года, QVAL показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции QVAL уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 10.16% против 13.70% соответственно.
QVAL
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 10.16%
SPGP
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и SPGP
QVAL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.
Доходность на риск
QVAL vs. SPGP — Ранг доходности на риск
QVAL
SPGP
Сравнение QVAL c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVAL | SPGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.41 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.74 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.10 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.65 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 2.64 | +4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVAL | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.41 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.37 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.65 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.70 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между QVAL и SPGP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и SPGP
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности SPGP в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.56% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% | 0.00% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.98% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и SPGP
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и SPGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVAL | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -42.08% | -9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -15.00% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -22.87% | -4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.49% | -42.08% | -9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -8.27% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -4.39% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.68% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и SPGP
Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 4.37%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVAL | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 6.32% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 11.82% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 21.82% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 18.49% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 21.17% | +1.63% |