PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVAL с IWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVAL с IWS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) and IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. QVAL is actively managed, while IWS is passively managed. Over the past 10 years, QVAL returned 11.91%/yr vs 10.56%/yr for IWS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QVAL charges 0.28%/yr vs 0.23%/yr for IWS.

Доходность

Сравнение доходности QVAL и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVAL показывает доходность 14.09%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью 15.78%. За последние 10 лет акции QVAL превзошли акции IWS по среднегодовой доходности: 11.91% против 10.56% соответственно.

QVAL

1 день
0.01%
1 месяц
0.88%
С начала года
14.09%
6 месяцев
12.60%
1 год
28.74%
3 года*
20.50%
5 лет*
12.15%
10 лет*
11.91%

IWS

1 день
-1.08%
1 месяц
2.64%
С начала года
15.78%
6 месяцев
14.47%
1 год
26.77%
3 года*
17.23%
5 лет*
8.94%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVAL и IWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		14.09%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%24.06%-17.28%25.59%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		15.78%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%

Correlation

The correlation between QVAL and IWS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.85

The correlation between QVAL and IWS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVAL и IWS

Секторы
QVAL
IWS

Потребительский циклический сектор

23.8%
8.5%

Энергетика

16.1%
7.4%

Промышленность

14.1%
16.2%

Здравоохранение

13.9%
7.6%

Потребительский защитный сектор

9.8%
4.7%

Технологии

8.3%
18.7%

Коммуникационные услуги

6.0%
3.1%

Сырьевые материалы

6.0%
5.3%

Коммунальные услуги

2.0%
6.6%

Недвижимость

2.0%
8.3%

Финансовые услуги

-

13.7%

Потребительский циклический сектор

QVAL
23.8%
IWS
8.5%

Энергетика

QVAL
16.1%
IWS
7.4%

Промышленность

QVAL
14.1%
IWS
16.2%

Здравоохранение

QVAL
13.9%
IWS
7.6%

Потребительский защитный сектор

QVAL
9.8%
IWS
4.7%

Технологии

QVAL
8.3%
IWS
18.7%

Коммуникационные услуги

QVAL
6.0%
IWS
3.1%

Сырьевые материалы

QVAL
6.0%
IWS
5.3%

Коммунальные услуги

QVAL
2.0%
IWS
6.6%

Недвижимость

QVAL
2.0%
IWS
8.3%

Финансовые услуги

QVAL

-

IWS
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR
Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IMCVIWS с IWDIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR

Доходность на риск

QVAL vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVAL c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVALIWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.98

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.83

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

3.57

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

13.39

-0.01

QVAL vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVAL на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWS равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVAL и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVAL и IWS

Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и IWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVALIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-62.40%

+10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-7.53%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-20.57%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-21.23%

-5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

-43.83%

-7.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-1.24%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-8.00%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.00%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и IWS

Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 3.95%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVALIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.37%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

10.12%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

13.57%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

17.33%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

19.35%

+3.43%

Сравнение комиссий QVAL и IWS

QVAL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IWS в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и IWS

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности IWS в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.34%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.16%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVAL and IWS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWS has higher volatility (4.37%) compared to QVAL (3.95%). In terms of maximum drawdown, QVAL dropped -51.49% vs IWS's -62.40%.

On 10-year performance, QVAL leads with 11.91% vs 10.56% for IWS. On fees, IWS is cheaper at 0.23% per year. On volatility, QVAL has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QVAL has performed better with a 11.91% return vs 10.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWS is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.28% for QVAL.

IWS has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.16% for QVAL.

They also come from different issuers: Alpha Architect and iShares. Their fees differ too: 0.28% for QVAL and 0.23% for IWS.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVAL и IWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор