Сравнение QVAL с IVOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV).
QVAL и IVOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности QVAL и IVOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVAL и IVOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.30% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 24.06% | -17.28% | 25.59% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 0.93% | 7.61% | 11.53% | 15.38% | -7.20% | 30.50% | 3.70% | 25.91% | -12.13% | 12.22% |
Доходность по периодам
С начала года, QVAL показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у IVOV с доходностью 0.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QVAL имеют среднегодовую доходность 10.16%, а акции IVOV немного отстают с 9.96%.
QVAL
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 10.16%
IVOV
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и IVOV
QVAL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%.
Доходность на риск
QVAL vs. IVOV — Ранг доходности на риск
QVAL
IVOV
Сравнение QVAL c IVOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVAL | IVOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.62 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.02 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.14 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.90 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 3.41 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVAL | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.62 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.37 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между QVAL и IVOV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и IVOV
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности IVOV в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.56% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% | 0.00% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.81% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и IVOV
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и IVOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVAL | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -45.99% | -5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -14.63% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -22.61% | -4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.49% | -45.99% | -5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -7.64% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -5.46% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.86% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и IVOV
Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 4.37%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVAL | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 5.32% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 11.46% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 20.79% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 19.56% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 21.73% | +1.07% |