Сравнение QVAL с FVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD).
QVAL и FVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности QVAL и FVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVAL и FVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.30% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 24.06% | -17.28% | 25.59% |
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.62% | 8.16% | 10.04% | 4.11% | -5.18% | 25.08% | -0.02% | 26.58% | -3.49% | 12.51% |
Доходность по периодам
С начала года, QVAL показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у FVD с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции QVAL превзошли акции FVD по среднегодовой доходности: 10.16% против 8.61% соответственно.
QVAL
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 10.16%
FVD
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 8.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и FVD
QVAL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FVD в 0.61%.
Доходность на риск
QVAL vs. FVD — Ранг доходности на риск
QVAL
FVD
Сравнение QVAL c FVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVAL | FVD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.64 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.00 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.96 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 3.89 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVAL | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.64 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.56 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.58 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между QVAL и FVD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и FVD
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности FVD в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.56% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% | 0.00% |
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.30% | 2.36% | 2.23% | 2.34% | 2.20% | 1.75% | 2.31% | 2.03% | 2.50% | 2.10% | 2.04% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и FVD
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, примерно равная максимальной просадке FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и FVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVAL | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -51.00% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -9.29% | -5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -16.41% | -10.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.49% | -35.25% | -16.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -5.57% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -5.45% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.30% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и FVD
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что QVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVAL | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 3.16% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 6.49% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 12.56% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 12.76% | +8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 15.43% | +7.37% |