PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVAL с FOVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVAL с FOVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) and FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. QVAL is actively managed, while FOVL is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. QVAL charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for FOVL.

Доходность

Сравнение доходности QVAL и FOVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и iShares Focused Value Factor ETF (FOVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

QVAL

1 день
-0.23%
1 месяц
4.34%
С начала года
14.68%
6 месяцев
15.27%
1 год
29.65%
3 года*
21.66%
5 лет*
12.15%
10 лет*
11.64%

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVAL и FOVL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		14.68%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%8.46%
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%40.14%-13.20%6.22%

Correlation

The correlation between QVAL and FOVL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.80

Over the past year, the correlation between QVAL and FOVL has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QVAL и FOVL

Секторы
QVAL
FOVL

Потребительский циклический сектор

32.4%
5.2%

Технологии

16.7%
5.0%

Промышленность

15.0%
12.8%

Здравоохранение

11.1%
4.9%

Потребительский защитный сектор

7.9%
5.0%

Сырьевые материалы

7.6%

-

Энергетика

5.5%
7.7%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.7%

Недвижимость

2.0%
2.6%

Финансовые услуги

-

44.6%

Коммунальные услуги

-

7.5%

Потребительский циклический сектор

QVAL
32.4%
FOVL
5.2%

Технологии

QVAL
16.7%
FOVL
5.0%

Промышленность

QVAL
15.0%
FOVL
12.8%

Здравоохранение

QVAL
11.1%
FOVL
4.9%

Потребительский защитный сектор

QVAL
7.9%
FOVL
5.0%

Сырьевые материалы

QVAL
7.6%
FOVL

-

Энергетика

QVAL
5.5%
FOVL
7.7%

Коммуникационные услуги

QVAL
3.8%
FOVL
4.7%

Недвижимость

QVAL
2.0%
FOVL
2.6%

Финансовые услуги

QVAL

-

FOVL
44.6%

Коммунальные услуги

QVAL

-

FOVL
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

iShares Focused Value Factor ETF

Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR
Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с FELVFOVL с FRTYFOVL с DONFOVL с IMCVFOVL с VBR

Доходность на риск

QVAL vs. FOVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FOVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVAL c FOVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и iShares Focused Value Factor ETF (FOVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVALFOVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVAL vs. FOVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVALFOVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

—

—

Просадки

Сравнение просадок QVAL и FOVL

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVALFOVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и FOVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVALFOVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

—

—

Сравнение комиссий QVAL и FOVL

QVAL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FOVL в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и FOVL

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности FOVL в 0.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.55%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%0.00%0.00%0.00%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.46%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%

Часто задаваемые вопросы

QVAL and FOVL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FOVL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FOVL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for QVAL.

QVAL has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.55% for FOVL.

They also come from different issuers: Alpha Architect and iShares. Their fees differ too: 0.28% for QVAL and 0.25% for FOVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVAL и FOVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор