PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QVAL с FOVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVAL с FOVL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) and FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. QVAL is actively managed, while FOVL is passively managed. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QVAL charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for FOVL.

Доходность

Сравнение доходности QVAL и FOVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и iShares Focused Value Factor ETF (FOVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

QVAL

1 день
-0.19%
1 месяц
6.48%
6 месяцев
13.15%
С начала года
23.38%
1 год
39.88%
3 года*
19.61%
5 лет*
13.24%
10 лет*
11.88%
Всё время*
11.75%

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QVAL

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
$1.47M$1.75M$1.48M

Сравнение доходности по годам QVAL и FOVL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		23.38%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%10.54%
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%40.14%-13.20%7.00%

Correlation

The correlation between QVAL and FOVL is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.04

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.80

Over the past year, the correlation between QVAL and FOVL has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QVAL и FOVL

Секторы
QVAL
FOVL

Потребительский циклический сектор

21.6%
5.2%

Энергетика

20.3%
7.7%

Здравоохранение

14.1%
4.9%

Промышленность

12.3%
12.8%

Технологии

10.0%
5.0%

Сырьевые материалы

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.9%
5.0%

Коммуникационные услуги

5.8%
4.7%

Коммунальные услуги

2.0%
7.5%

Недвижимость

2.0%
2.6%

Финансовые услуги

-

44.6%

Потребительский циклический сектор

QVAL
21.6%
FOVL
5.2%

Энергетика

QVAL
20.3%
FOVL
7.7%

Здравоохранение

QVAL
14.1%
FOVL
4.9%

Промышленность

QVAL
12.3%
FOVL
12.8%

Технологии

QVAL
10.0%
FOVL
5.0%

Сырьевые материалы

QVAL
8.0%
FOVL

-

Потребительский защитный сектор

QVAL
5.9%
FOVL
5.0%

Коммуникационные услуги

QVAL
5.8%
FOVL
4.7%

Коммунальные услуги

QVAL
2.0%
FOVL
7.5%

Недвижимость

QVAL
2.0%
FOVL
2.6%

Финансовые услуги

QVAL

-

FOVL
44.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

iShares Focused Value Factor ETF

Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с VTVQVAL с SNPEQVAL с VFLOQVAL с VBR
Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с FRTYFOVL с VTVFOVL с FELVFOVL с IMCVFOVL с DONFOVL с VBR

Доходность на риск

QVAL vs. FOVL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FOVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QVAL c FOVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и iShares Focused Value Factor ETF (FOVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVALFOVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.64

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.62

—

—

QVAL vs. FOVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVAL и FOVL

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVALFOVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и FOVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVALFOVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

—

—

Сравнение комиссий QVAL и FOVL

QVAL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FOVL в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и FOVL

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как FOVL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%0.00%0.00%0.00%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.39%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%

Часто задаваемые вопросы

QVAL and FOVL have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FOVL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FOVL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for QVAL.

QVAL has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for FOVL.

They also come from different issuers: Alpha Architect and iShares. Their fees differ too: 0.28% for QVAL and 0.25% for FOVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVAL и FOVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор