PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOVL с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOVL с VBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FOVL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности FOVL и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOVL и VBR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%40.14%-13.20%6.22%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%7.58%

Correlation

The correlation between FOVL and VBR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.88

Over the past year, the correlation between FOVL and VBR has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FOVL и VBR

Секторы
FOVL
VBR

Финансовые услуги

44.6%
17.6%

Промышленность

12.8%
18.1%

Энергетика

7.7%
5.2%

Коммунальные услуги

7.5%
4.8%

Потребительский циклический сектор

5.2%
12.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.0%

Технологии

5.0%
10.6%

Здравоохранение

4.9%
7.9%

Коммуникационные услуги

4.7%
2.5%

Недвижимость

2.6%
10.1%

Сырьевые материалы

-

6.3%

Финансовые услуги

FOVL
44.6%
VBR
17.6%

Промышленность

FOVL
12.8%
VBR
18.1%

Энергетика

FOVL
7.7%
VBR
5.2%

Коммунальные услуги

FOVL
7.5%
VBR
4.8%

Потребительский циклический сектор

FOVL
5.2%
VBR
12.4%

Потребительский защитный сектор

FOVL
5.0%
VBR
4.0%

Технологии

FOVL
5.0%
VBR
10.6%

Здравоохранение

FOVL
4.9%
VBR
7.9%

Коммуникационные услуги

FOVL
4.7%
VBR
2.5%

Недвижимость

FOVL
2.6%
VBR
10.1%

Сырьевые материалы

FOVL

-

VBR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Focused Value Factor ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FELVFOVL с FRTYFOVL с DONFOVL с IMCV
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

FOVL vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOVL
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOVL c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FOVL vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOVLVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.82

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.42

—

Просадки

Сравнение просадок FOVL и VBR

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOVLVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-61.98%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.27%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.50%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOVL и VBR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOVLVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.89%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.14%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.77%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.73%

—

Сравнение комиссий FOVL и VBR

FOVL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVL и VBR

Дивидендная доходность FOVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VBR в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.55%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

FOVL and VBR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for FOVL.

VBR has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.55% for FOVL.

FOVL is categorized as Mid Cap Value Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. FOVL tracks MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.05% for VBR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOVL и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор