Сравнение QVAL с CVAR
QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) and CVAR (Cultivar ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, QVAL returned 19.61%/yr vs 9.53%/yr for CVAR. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QVAL charges 0.28%/yr vs 0.87%/yr for CVAR.
Доходность
Сравнение доходности QVAL и CVAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QVAL показывает доходность 23.38%, что значительно выше, чем у CVAR с доходностью 7.97%.
QVAL
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 6.48%
- 6 месяцев
- 13.15%
- С начала года
- 23.38%
- 1 год
- 39.88%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 11.88%
- Всё время*
- 11.75%
CVAR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.26%
- 6 месяцев
- 4.10%
- С начала года
- 7.97%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | $57.34K | $55.44K | $58.90K |
| $1.47M | $1.75M | $1.48M |
Сравнение доходности по годам QVAL и CVAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 23.38% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 3.33% |
CVAR Cultivar ETF | 7.97% | 14.95% | 3.12% | 11.74% | -5.03% | 0.70% |
Correlation
The correlation between QVAL and CVAR is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2021 г. | 0.79 |
The correlation between QVAL and CVAR has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVAL vs. CVAR — Ранг доходности на риск
QVAL
CVAR
Сравнение QVAL c CVAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Cultivar ETF (CVAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVAL | CVAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.26 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.64 | 2.04 | +4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.62 | 4.37 | +16.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QVAL и CVAR
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки CVAR в -19.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и CVAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVAL | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -19.39% | -32.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -8.45% | +2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.41% | -13.60% | -7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -5.46% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 3.93% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и CVAR
Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 3.57%, в то время как у Cultivar ETF (CVAR) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVAL | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 3.77% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 8.30% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 11.63% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 15.38% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.70% | 15.38% | +7.32% |
Сравнение комиссий QVAL и CVAR
QVAL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CVAR в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и CVAR
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности CVAR в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | 1.41% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.39% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
QVAL and CVAR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVAR has higher volatility (3.77%) compared to QVAL (3.57%). In terms of maximum drawdown, QVAL dropped -51.49% vs CVAR's -19.39%.
On 3-year performance, QVAL leads with 19.61% vs 9.53% for CVAR. On fees, QVAL is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QVAL has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QVAL has performed better with a 19.61% return vs 9.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QVAL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.87% for CVAR.
CVAR has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.39% for QVAL.
They also come from different issuers: Alpha Architect and Cultivar. Their fees differ too: 0.28% for QVAL and 0.87% for CVAR.
QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QVAL и CVAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор