PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QVAL с CVAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QVAL и CVAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Cultivar ETF (CVAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVAL и CVAR


2026 (YTD)20252024202320222021
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
7.30%10.98%12.21%28.40%-11.80%2.62%
CVAR
Cultivar ETF
-0.40%14.95%3.12%11.74%-5.03%0.71%

Доходность по периодам

С начала года, QVAL показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у CVAR с доходностью -0.40%.


QVAL

1 день
2.26%
1 месяц
-2.23%
С начала года
7.30%
6 месяцев
12.78%
1 год
24.34%
3 года*
17.50%
5 лет*
11.66%
10 лет*
10.16%

CVAR

1 день
1.10%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.93%
1 год
10.52%
3 года*
7.39%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Cultivar ETF

Сравнение комиссий QVAL и CVAR

QVAL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CVAR в 0.87%.


Доходность на риск

QVAL vs. CVAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7474
Ранг коэф-та Мартина

CVAR
Ранг доходности на риск CVAR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVAR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVAR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVAR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVAR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVAR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVAL c CVAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Cultivar ETF (CVAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QVALCVARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.71

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.10

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.01

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

3.64

+3.70

QVAL vs. CVAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVAL на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа CVAR равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVAL и CVAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QVALCVARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.71

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.36

+0.10

Корреляция

Корреляция между QVAL и CVAR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и CVAR

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности CVAR в 1.53%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
1.56%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%
CVAR
Cultivar ETF
1.53%1.53%3.57%1.41%5.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QVAL и CVAR

Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки CVAR в -19.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и CVAR.


Загрузка...

Показатели просадок


QVALCVARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-19.39%

-32.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-10.62%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-7.18%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-5.49%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.97%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и CVAR

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Cultivar ETF (CVAR) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что QVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QVALCVARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

3.76%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

8.81%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

14.80%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

15.70%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

15.70%

+7.10%