Сравнение CVAR с MDYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cultivar ETF (CVAR) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV).
CVAR и MDYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVAR - это активно управляемый фонд от Cultivar. Фонд был запущен 22 дек. 2021 г.. MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности CVAR и MDYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVAR и MDYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | -0.72% | 14.95% | 3.12% | 11.74% | -5.03% | 0.71% |
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.55% | 7.45% | 11.48% | 15.35% | -7.19% | 1.83% |
Доходность по периодам
С начала года, CVAR показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у MDYV с доходностью 1.55%.
CVAR
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDYV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVAR и MDYV
CVAR берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии MDYV в 0.15%.
Доходность на риск
CVAR vs. MDYV — Ранг доходности на риск
CVAR
MDYV
Сравнение CVAR c MDYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cultivar ETF (CVAR) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVAR | MDYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.63 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.03 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.91 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 3.41 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVAR | MDYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.63 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.40 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между CVAR и MDYV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVAR и MDYV
Дивидендная доходность CVAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности MDYV в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | 1.54% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.86% | 1.72% | 1.89% | 1.59% | 1.90% | 1.74% | 1.69% | 1.83% | 2.28% | 2.48% | 1.83% | 4.31% |
Просадки
Сравнение просадок CVAR и MDYV
Максимальная просадка CVAR за все время составила -19.39%, что меньше максимальной просадки MDYV в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVAR и MDYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVAR | MDYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.39% | -60.71% | +41.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -14.55% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -7.10% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -8.68% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.88% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVAR и MDYV
Текущая волатильность для Cultivar ETF (CVAR) составляет 3.56%, в то время как у SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что CVAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVAR | MDYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 5.30% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 11.44% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 20.68% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 19.57% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 21.90% | -6.21% |