PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVAL с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVAL с COWZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. QVAL is actively managed, while COWZ is passively managed. Over the past 5 years, QVAL returned 12.15%/yr vs 10.57%/yr for COWZ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QVAL charges 0.28%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности QVAL и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVAL показывает доходность 14.68%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.18%.

QVAL

1 день
-0.23%
1 месяц
4.34%
С начала года
14.68%
6 месяцев
15.27%
1 год
29.65%
3 года*
21.66%
5 лет*
12.15%
10 лет*
11.64%

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVAL и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		14.68%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%24.06%-17.28%25.59%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between QVAL and COWZ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.90

The correlation between QVAL and COWZ shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QVAL и COWZ

Секторы
QVAL
COWZ

Потребительский циклический сектор

32.4%
11.7%

Технологии

16.7%
16.0%

Промышленность

15.0%
8.4%

Здравоохранение

11.1%
21.8%

Потребительский защитный сектор

7.9%
10.9%

Сырьевые материалы

7.6%
3.7%

Энергетика

5.5%
16.9%

Коммуникационные услуги

3.8%
10.4%

Недвижимость

2.0%

-

Финансовые услуги

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

QVAL
32.4%
COWZ
11.7%

Технологии

QVAL
16.7%
COWZ
16.0%

Промышленность

QVAL
15.0%
COWZ
8.4%

Здравоохранение

QVAL
11.1%
COWZ
21.8%

Потребительский защитный сектор

QVAL
7.9%
COWZ
10.9%

Сырьевые материалы

QVAL
7.6%
COWZ
3.7%

Энергетика

QVAL
5.5%
COWZ
16.9%

Коммуникационные услуги

QVAL
3.8%
COWZ
10.4%

Недвижимость

QVAL
2.0%
COWZ

-

Финансовые услуги

QVAL

-

COWZ

-

Коммунальные услуги

QVAL

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

QVAL vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVAL c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVALCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.02

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.98

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

4.46

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

12.19

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVAL vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVAL на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVAL и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVALCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.02

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.65

-0.16

Просадки

Сравнение просадок QVAL и COWZ

Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVALCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-38.63%

-12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-5.00%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-22.00%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-22.00%

-5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.91%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-4.81%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.83%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и COWZ

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что QVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVALCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

2.56%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

7.12%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

11.13%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

17.63%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

19.93%

+2.86%

Сравнение комиссий QVAL и COWZ

QVAL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и COWZ

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности COWZ в 1.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.46%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%

Часто задаваемые вопросы

QVAL and COWZ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVAL has higher volatility (4.16%) compared to COWZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, QVAL dropped -51.49% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, QVAL leads with 12.15% vs 10.57% for COWZ. On fees, QVAL is cheaper at 0.28% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QVAL has performed better with a 12.15% return vs 10.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVAL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.46% for QVAL.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Pacer. Their fees differ too: 0.28% for QVAL and 0.49% for COWZ.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVAL и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор