PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVAL с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVAL с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, QVAL returned 21.66%/yr vs 4.26%/yr for CAOS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. QVAL charges 0.28%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности QVAL и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVAL показывает доходность 14.68%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

QVAL

1 день
-0.23%
1 месяц
4.34%
С начала года
14.68%
6 месяцев
15.27%
1 год
29.65%
3 года*
21.66%
5 лет*
12.15%
10 лет*
11.64%

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVAL и CAOS

2026 (YTD)202520242023
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		14.68%10.98%12.21%15.46%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%5.33%7.97%

Correlation

The correlation between QVAL and CAOS is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.03

The correlation between QVAL and CAOS shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QVAL и CAOS

Секторы
QVAL
CAOS

Потребительский циклический сектор

32.4%
10.0%

Технологии

16.7%
33.1%

Промышленность

15.0%
8.5%

Здравоохранение

11.1%
9.6%

Потребительский защитный сектор

7.9%
5.4%

Сырьевые материалы

7.6%
1.9%

Энергетика

5.5%
4.1%

Коммуникационные услуги

3.8%
10.4%

Недвижимость

2.0%
2.0%

Финансовые услуги

-

12.4%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

QVAL
32.4%
CAOS
10.0%

Технологии

QVAL
16.7%
CAOS
33.1%

Промышленность

QVAL
15.0%
CAOS
8.5%

Здравоохранение

QVAL
11.1%
CAOS
9.6%

Потребительский защитный сектор

QVAL
7.9%
CAOS
5.4%

Сырьевые материалы

QVAL
7.6%
CAOS
1.9%

Энергетика

QVAL
5.5%
CAOS
4.1%

Коммуникационные услуги

QVAL
3.8%
CAOS
10.4%

Недвижимость

QVAL
2.0%
CAOS
2.0%

Финансовые услуги

QVAL

-

CAOS
12.4%

Коммунальные услуги

QVAL

-

CAOS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

QVAL vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVAL c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVALCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.24

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
1.98

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

2.49

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

6.22

+7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVAL vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVAL на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVAL и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVALCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.24

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.21

-0.72

Просадки

Сравнение просадок QVAL и CAOS

Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVALCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-3.60%

-47.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-0.76%

-5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-3.60%

-17.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.07%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-0.90%

-6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

0.30%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и CAOS

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что QVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVALCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

0.26%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

1.03%

+9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

1.52%

+12.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

4.26%

+17.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

4.26%

+18.53%

Сравнение комиссий QVAL и CAOS

QVAL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и CAOS

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.46%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%

Часто задаваемые вопросы

QVAL and CAOS have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVAL has higher volatility (4.16%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, QVAL dropped -51.49% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, QVAL leads with 21.66% vs 4.26% for CAOS. On fees, QVAL is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVAL has performed better with a 21.66% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVAL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

QVAL has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.00% for CAOS.

QVAL is categorized as Mid Cap Value Equities, while CAOS is Options Trading. Their fees differ too: 0.28% for QVAL and 0.63% for CAOS.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVAL и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор