PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QVAL с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QVAL и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVAL и CAOS


2026 (YTD)202520242023
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
7.89%10.98%12.21%15.46%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.96%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, QVAL показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.96%.


QVAL

1 день
0.56%
1 месяц
-1.05%
С начала года
7.89%
6 месяцев
12.39%
1 год
24.13%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.78%
10 лет*
10.22%

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Сравнение комиссий QVAL и CAOS

QVAL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.


Доходность на риск

QVAL vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 6969
Ранг коэф-та Мартина

CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVAL c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QVALCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.63

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

0.90

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

0.85

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

1.40

+5.96

QVAL vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVAL на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVAL и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QVALCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.63

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.26

-0.79

Корреляция

Корреляция между QVAL и CAOS составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и CAOS

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
1.55%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QVAL и CAOS

Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и CAOS.


Загрузка...

Показатели просадок


QVALCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-3.60%

-47.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-3.60%

-11.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-0.93%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-0.90%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.18%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и CAOS

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что QVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QVALCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

0.74%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

1.31%

+8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

4.68%

+15.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

4.37%

+17.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

4.37%

+18.43%